Material de Estudo-69

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Material de Estudo - Econometria - Material 69 
Tema: Análise de Séries Temporais e Previsão 
Questão 1: Qual dos seguintes conceitos descreve uma série temporal em que suas 
propriedades estatísticas, como média e variância, permanecem constantes ao longo do 
tempo? 
a) Sazonalidade 
b) Tendência 
c) Estacionariedade 
d) Aleatoriedade 
e) Ergodicidade 
Resposta: c) Estacionariedade 
Justificativa: A estacionariedade é uma suposição fundamental para muitos modelos de séries 
temporais, permitindo fazer previsões estáveis. 
Questão 2: Qual dos seguintes métodos estatísticos é usado para remover tendências não 
estacionárias de uma série temporal, calculando a diferença entre observações consecutivas? 
a) Suavização exponencial 
b) Média móvel 
c) Decomposição 
d) Diferenciação 
e) Regressão linear 
Resposta: d) Diferenciação 
Justificativa: A diferenciação é um passo comum no pré-processamento de séries temporais 
para torná-las estacionárias antes da modelagem. 
Questão 3: Qual dos seguintes modelos estatísticos utiliza os valores passados da própria série 
temporal para prever valores futuros, capturando a dependência temporal? 
a) Modelo linear 
b) Modelo de regressão 
c) Modelo ARMA 
d) Modelo VAR 
e) Modelo logístico 
Resposta: c) Modelo ARMA 
Justificativa: Os modelos ARMA (AutoRegressive Moving Average) são blocos de construção 
para modelos mais complexos de séries temporais. 
Questão 4: Qual dos seguintes componentes de uma série temporal descreve padrões 
repetitivos que ocorrem em intervalos regulares, como os picos de vendas no varejo durante as 
festas de fim de ano? 
a) Ruído 
b) Tendência 
c) Ciclo 
d) Sazonalidade 
e) Variação 
Resposta: d) Sazonalidade 
Justificativa: Modelos de séries temporais podem incorporar componentes sazonais para fazer 
previsões mais precisas. 
Questão 5: Qual dos seguintes gráficos é usado para visualizar as correlações entre uma série 
temporal e seus próprios valores passados em diferentes intervalos de tempo (lags)? 
a) Histograma 
b) Gráfico de dispersão 
c) Gráfico de barras 
d) Função de autocorrelação (ACF) 
e) Função de autocorrelação parcial (PACF) 
Resposta: d) Função de autocorrelação (ACF) 
Justificativa: ACF e PACF ajudam a identificar as ordens dos componentes AR e MA nos 
modelos de séries temporais. 
Questão 6: Qual dos seguintes critérios de seleção de modelos é frequentemente usado para 
comparar diferentes modelos ARIMA e escolher o mais parcimonioso (aquele com o menor 
número de parâmetros) que melhor se ajusta aos dados? 
a) Erro quadrático médio (MSE) 
b) Raiz do erro quadrático médio (RMSE) 
c) Erro absoluto médio (MAE) 
d) Critério de Informação de Akaike (AIC) 
e) Desvio absoluto mediano (MAD) 
Resposta: d) Critério de Informação de Akaike (AIC) 
Justificativa: O AIC penaliza modelos mais complexos, auxiliando na seleção do melhor modelo 
com o menor número de parâmetros.