exercicioadmfinanceira4

Prévia do material em texto

���������� %'4�3URYD
KWWS���VLPXODGR�HVWDFLR�EU�EGTBVLPXODGRVBH[HUFLFLRBSUHYLHZ�DVS"FULSWBKLVW ���������� ���
� �$'0,1,675$d­2�),1$1&(,5$   Lupa  
 )HFKDU
Exercício: *67����B(;B$�B������������� Matrícula: ������������
Aluno(a): &(/,1$�9,9,$1(�0$57,16�'$�6,/9$ Data:�������������������� (Finalizada)
  �D�4XHVWmR (Ref.: 201201774604)  )yUXP�GH�'~YLGDV (1)       6DLED�  (1)
Quando o Beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
  maior que o retorno de mercado
menor que o ativo livre de risco
  igual ao retorno de mercado
menor que o retorno de mercado
igual ao retorno do ativo livre de risco
  �D�4XHVWmR (Ref.: 201201068504)  )yUXP�GH�'~YLGDV (1)       6DLED�  (1)
O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um
___________________?
Risco Operacional
Risco de Juros
Risco de Crédito
  Risco Diversificável
  Risco de Mercado
 *DEDULWR�&RPHQWDGR
  �D�4XHVWmR (Ref.: 201201072127)  )yUXP�GH�'~YLGDV (1)       6DLED�  (1)
De acordo com o modelo CAPM :
,���4XDQGR�R�%HWD�p����XP���WHPRV�R�UHWRUQR�GR�DWLYR�LJXDO�DR�UHWRUQR�GH�PHUFDGR�
,,���4XDQGR�R�%HWD�p�QXOR��WHPRV�R�ULVFR�GH�XP�DWLYR�LJXDO�DR�UHWRUQR�GH�XP�DWLYR�OLYUH�GH�ULVFR�
,,,���2�%HWD�SRGH�VHU�QHJDWLYR�
 
(VWmR�FRUUHWRV�RV�LWHQV�� 
 
  I, II e III
Nenhum dos itens
  I e II
II e III
I e III
 *DEDULWR�&RPHQWDGR  *DEDULWR�&RPHQWDGR
���������� %'4�3URYD
KWWS���VLPXODGR�HVWDFLR�EU�EGTBVLPXODGRVBH[HUFLFLRBSUHYLHZ�DVS"FULSWBKLVW ���������� ���
  �D�4XHVWmR (Ref.: 201201649961)  )yUXP�GH�'~YLGDV (1)       6DLED�  (1)
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
desvio padrão.
risco diversificável.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
 
 pode ser negativo ou positivo.
custo de oportunidade.
 *DEDULWR�&RPHQWDGR
  �D�4XHVWmR (Ref.: 201201081734)  )yUXP�GH�'~YLGDV (1)       6DLED�  (1)
_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos
advindos de problemas macroeconômicos.
Risco Operacional
Risco Não Sistemático
  Risco de Mercado
Risco Setorial
  Risco Diversificável
  �D�4XHVWmR (Ref.: 201201642406)  )yUXP�GH�'~YLGDV (� de 1)       6DLED�  (� de 1)
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
  O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco
possível, na combinação de ativos .
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o
movimento dos retornos,
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
  Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham
movimentações iguais
 *DEDULWR�&RPHQWDGR
 )HFKDU
�
���������� %'4�3URYD
KWWS���VLPXODGR�HVWDFLR�EU�EGTBVLPXODGRVBH[HUFLFLRBSUHYLHZ�DVS"FULSWBKLVW ���������� ���
�