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GST0388_A5_201608175294_V2 Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de : Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf) Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf) ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA GST0388_A5_201608175294_V2 Lupa Calc. Vídeo PPT MP3 Aluno: ADALTRO LOURENÇO Matrícula: 201608175294 Disciplina: GST0388 - ADM. FINANCEIRA Período Acad.: 2017.2 (G) / EX Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3). Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. 10,6% 13,9% 12,4% 9,1% 11,8% Gabarito Comentado 2. 11,96% 19,50% 12,32% 9,20% 19,32% Gabarito Comentado 3. 2,1% 6,4% 7,8% Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos: O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf) A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A (Provão 2000 - Administração).Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de : Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de : Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de : 13,8% 9,9% Gabarito Comentado 4. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5 A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0 5. 1,75 1,10 1,00 1,33 0,75 Gabarito Comentado Gabarito Comentado 6. 16% 10% 12% 8% 14% 7. 2,1% 6,4% 9,9% 13,8% 7,8% 8. 11,8% 12,4% 13,9% 9,1% 10,6% Gabarito Comentado Legenda: Questão não respondida Questão não gravada Questão gravada Exercício inciado em 02/11/2017 23:33:56.
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