Administração Financeira - Aula 04 - Avaliando o Aprendizado - by SM

Prévia do material em texto

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 
 Voltar 
 
 Data: 23/04/2014 14:22:05 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 200902460072) 
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, 
e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta : 
 
 
 
É uma medida de risco diversificável 
 
Ele nunca pode ser positivo 
 
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo 
 
Ele nunca pode ser negativo 
 
O seu valor é obtido a partir de dados de retorno 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 200902405583) 
Em relação ao coeficiente beta está INCORRETA a afirmação: 
 
 
 
é uma regressão linear dos retornos dos ativos com o retorno do mercado; 
 
os betas podem ser negativos ou positivos, mas os mais comuns são este último; 
 
trabalha a rentabilidade de um ativo; 
 
é uma medida relativa de risco não diversificável; 
 
os retornos históricos de um ativo não são utilizados no calculo do coeficiente beta. 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 200902464897) 
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida: 
 
 
 
de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos 
 
de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes 
 
do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada 
aplicação 
 
de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos 
 
dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado