Simulado Administração Estratégica

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22/11/2017 BDQ: Avaliação Parcial
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GST0434_201301016616 V.1
 
 
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Avaiação Parcial: GST0434_SM_201301016616 V.1 
Aluno(a): ANTONIO NEVES VICENTE Matrícula: 201301016616
Acertos: 9,0 de 10,0 Data: 29/10/2017 20:10:58 (Finalizada)
 
 1a Questão (Ref.: 201301666717) Acerto: 1,0 / 1,0
O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço
maior caracteriza o:
Instabilidade de capital
 Ganho de capital
Discrepância de capital
Volatilidade de capital
Perda de capital
 
 2a Questão (Ref.: 201301261392) Acerto: 1,0 / 1,0
A administração financeira se relaciona mais estreitamente com:
Economia, direito e sociologia
Estatística, matemática financeira e recursos humanos
Economia, estatística e informatica
 Matemática Financeira, Direito e Contabilidade.
Informática, contabilidade e marketing
 
 3a Questão (Ref.: 201301194669) Acerto: 1,0 / 1,0
Se subtrairmos o investimento inicial de um projeto do valor presente de suas entradas de caixa, descontadas a
uma taxa igual ao custo de capital da empresa encontramos:
 Valor presente Liquido
Indice de Lucratividade
Custo de oportunidade
Retorno exigido
Taxa interna de Retorno
 Gabarito Comentado.
 
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 4a Questão (Ref.: 201301754873) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário resolve investir R$ 50.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00;
Ano 2 . R$ 30.000,00;
Ano 3 . R$ 40.000,00;
Ano 4 . R$ 20.000,00.
Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
3 anos e 4 meses;
 2 anos ;
3 anos e 2 meses;
3 anos e 9 meses;
3 anos e 3 meses;
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 5a Questão (Ref.: 201301765500) Acerto: 1,0 / 1,0
Um gestor financeiro montou uma carteira composta de 30% de ações B.Brasil, 60% de ações do Bradesco. Os
retornos são, respectivamente, 12% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
 9,2%
12,2%
13,2%
11,2%
10,2%
 
 6a Questão (Ref.: 201301644172) Acerto: 1,0 / 1,0
Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno exigido aumenta
quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige um retorno esperado mais alto para
compensar o risco mais elevado; II - Para o administrador propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se
o risco aumenta. Teoricamente, como gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir mão
de algum retorno para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao risco, o retorno exigido não
varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, não haveria nenhuma variação de retorno exigida
em razão do aumento de risco. É claro que essa atitude não faz sentido em quase nenhuma situação empresarial; A
alternativa correta seria:
Apenas a afirmativa I está correta;
As afirmativas I e II estão corretas;
Nenhuma das afirmativas está correta;
As afirmativas I e III estão corretas;
 Apenas a afirmativa III está correta;
 Gabarito Comentado.
 
 7a Questão (Ref.: 201301633391) Acerto: 1,0 / 1,0
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações
iguais
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O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível,
na combinação de ativos .
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o
movimento dos retornos,
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 8a Questão (Ref.: 201301194682) Acerto: 1,0 / 1,0
Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de
,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
 14,3%
14,0%
14,5%
14,8%
14,6%
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 9a Questão (Ref.: 201301286839) Acerto: 0,0 / 1,0
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja
6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do
modelo CAPM teremos:
A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
 
 10a Questão (Ref.: 201301286843) Acerto: 1,0 / 1,0
Seja o risco da metalúrgica X, beta = 1,6, Erm = 20% a taxa RF = 12%. Qual deve ser a taxa K para retorno da
metalúrgica X ?
K = 22,80%
K = 20,80%
K = 25,80%
K = 28,80%
 K = 24,80%