AV2 ECONOMETRIA

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AV2 ECONOMETRIA
1)A análise de regressão conceitualmente é muito diferente da análise de correlação. Enquanto na ___________________ o objetivo básico é medir a intensidade ou o grau de associação linear entre duas variáveis e que permite entender uma questão tal como a relação entre as pontuações em exames de estatística e de matemática. Na ____________________ tentamos estimar ou prever o valor médio de uma variável (y) com base nos valores fixados de outras variáveis (x). Assim, podemos querer saber se é possível prever a nota média em uma prova de estatística sabendo a nota de um estudante em uma prova de matemática. Com base na afirmativa, assinale nas alternativas abaixo a que completa corretamente a sentença
Alternativas:
a)Análise de correlação – análise de regressão
b)Análise de regressão – análise de correlação
c)Análise de variância – análise de regressão
d)Análise de variância – análise de correlação
2)Os estimadores que devem apresentar qualidades desejáveis para ser utilizados em previsões. Em especial estas qualidades referem-se a capacidade de se obter informações fidedignas possíveis sobre o valor verdadeiro de uma variável estimada através de seus parâmetros (estimadores). Assim, podemos dizer que um estimador é _________ se sua distribuição amostral é igual a média dos parâmetros estimados. Estamos nos referindo conceito de estimador:
Alternativas:
a)Eficiente
b)MELNT
c)Consistente
d)Não tendencioso
3)Quando um estimador é eficiente ele tem variância mínima isto quer dizer que ele tem menor dispersão em torno da média, ou seja, ele tem menor desvio padrão. Ele também deve ser consistente isto é sua distribuição amostral deve a se concentrar no verdadeiro valor do parâmetro quando a amostra cresce. Com base no texto, assinale nas alternativas abaixo a que preenche corretamente o texto.
Alternativas:
a)Tendencioso - consistente
b)Eficiente – consistente
c)Consistente - Não tendencioso
d)Eficiente – não tendencioso
4)Observe a figura
Fonte: http://www.vitorwilher.com/wp-content/uploads/2014/11/icred03.png
Esta figura apresenta um exemplo saída da estimação de modelo econométrico para uma regressão que utilizou o software Eviews. Com base nas informações apresentadas na figura podemos fazer algumas afirmações sobre o modelo. Neste sentido observe as afirmativas:
I)Trata de um modelo de regressão simples, para o qual a variáveis inflação não é estatisticamente significativa.
II)Trata-se de um modelo de regressão múltipla para a qual as variáveis inflação (-1) e inflação (-2) contribuem de maneira negativa para a estimativa da variável inflação.
III)Trata-se de um modelo estimado por regressão linear para o qual o coeficiente de determinação informa que as variáveis explicativas contribuem com 95,71% para explicar as variações na inflação.
Diante destas afirmativas, assinale a alternativa que apresenta a correta sequencia de verdadeiro ou falso para as afirmativas.
Alternativas:
a)V-V-F
b)F-F-V
c)F-V-V
d)V-F-F
5)A empresa de brindes solicitou a um economista que estimasse uma função demanda para seu chaveiros. Para tanto, o economista fez um levantamento junto à empresa com a evolução dos preços (P) e das quantidades de chaveiros promocionais vendidos pela empresa nos últimos 12 meses. Com os dados o economista conseguiu estimar a seguinte equação:
V = 150 – 0,10P
(2,1) (–3,1)
R2= 0,69
teste t significativo ao nível de 5% de significância. Dado que V = quantidade de chaveiros vendidos no mês; P = preço de cada pacote, Podemos afirmar que:
Alternativas:
a)V-V-F
b)F-F-F
c)V-F-F
d)V-F-V
Pergunta 5 está incompleta, por isso foram colocadas todas como corretas