Teste 4 Econometria I 2012.02

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Teste 4 de Econometria I 
IE-UFRJ 2012.02 
 
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Seja o modelo populacional: 
 
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 
onde 𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡, |𝜌| < 1 𝑒 𝜀𝑡 ≈ 𝑁(0, 𝜎
2) 
 
a) Mostre que o estimador de MQO do modelo acima é MELVN se valem as 
hipóteses clássicas e 𝜌 = 0. 
 
b) Suponha que 𝜌 seja diferente de zero e seja conhecido. Elabore uma estratégia de 
estimação eficiente do modelo e que leve em consideração essas informações. 
 
c) Vamos supor que 𝜌 seja desconhecido. Sugira e descreva em detalhes um 
procedimento que nos ajude a testar a presença de autocorrelação no modelo 
acima.