Avaliando o Aprendizado - Aula04

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	
	Exercício: ADM0921_EX_A4_
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	Data: 09/05/2014 20:55:31 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201001784688)
	sem. N/A: MODELO CAPM
	
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo 
	
	É uma medida de risco diversificável 
	
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	Ele nunca pode ser negativo
	
	Ele nunca pode ser positivo 
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201001730199)
	4a sem.: Risco e retorno
	
	Em relação ao coeficiente beta está INCORRETA a afirmação:
		
	
	os retornos históricos de um ativo não são utilizados no calculo do coeficiente beta.
	
	os betas podem ser negativos ou positivos, mas os mais comuns são este último;
	
	trabalha a rentabilidade de um ativo;
	
	é uma medida relativa de risco não diversificável;
	
	é uma regressão linear dos retornos dos ativos com o retorno do mercado;
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201001789513)
	sem. N/A: Risco e Retorno
	
	O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
		
	
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	
	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
	
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação