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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
3a aula 
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Exercício: GST1666_EX_A3_201502510693_V1 17/04/2018 20:03:21 (Finalizada) 
Aluno(a): GABRIELA DE FATIMA SILVA THEODORO 2018.1 EAD 
Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201502510693 
 
 
 
Ref.: 201503195624 
 
 
 
 1a Questão 
 
 
 A análise de sensibilidade busca oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco. Para 
fazer a análise de sensibilidade normalmente se faz necessário a criação de: 
 
 
Até 2 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. 
 
Até 2 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles. 
 
Até 4 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. 
 
Até 3 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles. 
 Até 3 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. 
 
 
 
 
Ref.: 201503308968 
 
 
 
 2a Questão 
 
 
 Uma carteira é composta de 40% de ações da Petrobras, 60% de ações da Ipiranga. Os retornos 
são , respectivamente, 8% e 9%. Qual será o retorno médio da carteira? 
 
 
13% 
 
20% 
 
15% 
 17% 
 
16% 
 
 
 
 
Ref.: 201503309001 
 
 
 
 3a Questão 
 
 
 Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itau, e o 
restante em ações da Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o 
retorno médio da carteira? 
 
 
9,5% 
 
10,5% 
 12,5% 
 
11,5% 
 8,5% 
 
 
 
 
Ref.: 201503309038 
 
 
 
 4a Questão 
 
 
 Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de R$ 10.000 de ações 
B.Brasil, R$ 15.000 de ações do Bradesco, R$ 25.000 de ações do Itau. Os retornos são, 
respectivamente, 12%,11% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira? 
 
 
11,4% 
 
12,2% 
 
8,1% 
 9,7% 
 
11,5% 
 
 
 
 
Ref.: 201503187657 
 
 
 
 5a Questão 
 
 
 Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno 
exigido aumenta quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige 
um retorno esperado mais alto para compensar o risco mais elevado; II - Para o administrador 
propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se o risco aumenta. Teoricamente, como 
gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir mão de algum retorno 
para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao risco, o retorno exigido 
não varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, não haveria nenhuma 
variação de retorno exigida em razão do aumento de risco. É claro que essa atitude não faz 
sentido em quase nenhuma situação empresarial; A alternativa correta seria: 
 
 
Nenhuma das afirmativas está correta; 
 Apenas a afirmativa III está correta; 
 
As afirmativas I e II estão corretas; 
 
As afirmativas I e III estão corretas; 
 Apenas a afirmativa I está correta; 
 
 
 
 
Ref.: 201503187599 
 
 
 
 6a Questão 
 
 
 Suponha que você tivesse comprado, no início do ano, 100 ações de uma empresa de petróleo 
ao preço de $ 46,50 a unidade e que, ao final desse ano, essa ação esteja valendo $ 50,22 e 
tenha rendido um dividendo de R$ 1,86. Qual a taxa de retorno total do seu investimento? 
 
 
11,5% 
 
13% 
 
9% 
 12% 
 8% 
 
 
 
 
Ref.: 201503313745 
 
 
 
 7a Questão 
 
 
 A analise_____________________ cria cenários diferentes, para oferecer ao tomador de 
decisão uma percepção do risco. 
 
 
de vetores 
 
de retrospectiva 
 de sensibilidade 
 
de perspectiva 
 
de percepção 
 
 
 
 
Ref.: 201503308995 
 
 
 
 8a Questão 
 
 
 Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de 60% de ações da 
Gerdau, e o restante em ações da CSN. Os retornos são, respectivamente, 7% e 6%. Qual será 
o retorno médio da carteira? 
 
 
7,8% 
 6,6% 
 
11,4% 
 
7,2% 
 10,2%