Avaliando o aprendizado aula 4

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAExercício:  Aula 4
	
	1a Questão (Ref.: 201201404626)
	
	De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
		
	
	Nenhum dos itens
	
	II e III
	
	I e II
	 
	I e III
	 
	I, II e III
		 Gabarito Comentado.
	 Gabarito Comentado.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201201444310)
	
	A ______________________ é aquela efetivamente cobrada pelo fornecedor de fundos e paga pelo seu demandante.
		
	 
	taxa efetiva de juros
	 
	taxa nominal de juros
	
	taxa de inflação
	
	taxa anual de juros
	
	taxa da letra do Tesouro dos estados
		 Gabarito Comentado.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201201595442)
	
	O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
		
	 
	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	
	dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
	
	do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
	
	de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
	
	de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
		 Gabarito Comentado.
	 Gabarito Comentado.
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201201590617)
	
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	Ele nunca pode ser positivo
	
	É uma medida de risco diversificável
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
	
	Ele nunca pode ser negativo
		 Gabarito Comentado.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201201536128)
	
	Em relação ao coeficiente beta está INCORRETA a afirmação:
		
	
	é uma regressão linear dos retornos dos ativos com o retorno do mercado;
	
	os betas podem ser negativos ou positivos, mas os mais comuns são este último;
	
	é uma medida relativa de risco não diversificável;
	 
	os retornos históricos de um ativo não são utilizados no calculo do coeficiente beta.
	
	trabalha a rentabilidade de um ativo;