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MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS Avaliação: NPG1255_AV_201804220401 Aluno(a): Matríc.: Data: 04/10/2018 20:55:33 (Finalizada) Nota: 2,0 de 2,0 1a Questão (Ref.: 201804827544) Pontos: 0,4 / 0,4 Um título no valor de $9.000,00 foi emitido com uma maturidade de 2 anos com pagamentos semestrais de juros e um rendimento de 6%a.a. Suponha que ocorra uma alteração do juro de mercado para 7%a.a. Calcular a duration modificada. 1,98% 1,79% 1,89% 1,75% 1,97% 2a Questão (Ref.: 201804827537) Pontos: 0,4 / 0,4 Suponha que um título pague um cupom semestral de 6% a.a. com vencimento em 3 anos. O seu valor de emissão é de $ 10.000,00 e está sendo negociado no mercado com um deságio de 3,5%. A YTM do título é: 6,00%a.a. 7,32%a.a. 7,00%a.a. 6,66%a.a. 7.23%a.a. 3a Questão (Ref.: 201804828318) Pontos: 0,4 / 0,4 Uma empresa B possui um crédito de R$5.000.000,00, com uma taxa de juros prefixados a 15% ao ano, para receber em 22dias úteis (32 dias corridos). A empresa B deseja transformar o indexador deste ativo para dólar + 14% ao ano, sem ter que fazer movimentações de caixa. Assim, a empresa B vai fazer uma operação de swap, ficando credora em dólar + 14% e devedora a uma taxa juros de 15%a.a. O banco A, que negociou o swap com a empresa B, ficará com um crédito a uma taxa prefixada em 15% ao ano e um passivo em dólar + 14% ao ano. No vencimento do contrato de swap (22 dias úteis), verificou-se que a variação cambial foi de 1,75%. Qual será o valor que a empresa B receberá/pagará ao banco: $89.530,20 $87.044,86 $86.546,32 $89.430,20 $77.095,23 4a Questão (Ref.: 201804826765) Pontos: 0,4 / 0,4 Uma empresa precisando reforçar o seu capital de giro, procura seu banco para fazer um desconto de duplicatas, de uma venda a prazo no valor de $50.000,00, com vencimento para 32 dias. A taxa de desconto que o banco está praticando é de 3% a.m., o IOF que incide na operação é de 0,0041% a.d. e também incide um IOF no ato da operação de 0,38% sobre o valor do título. O banco ainda impõe o pagamento de uma taxa de abertura de crédito (TAC) de 0,3% sobre o valor do crédito. Calcular o valor líquido liberado e o custo efetivo da operação. $47.837,26; 4,23%a.m. $47.894,40; 4,11%a.m. $47.994,40; 3,91%a.m. $47.786,00; 4,34%a.m. $48.087,26; 3,72%a.m. 5a Questão (Ref.: 201804828200) Pontos: 0,4 / 0,4 Uma carteira é constituída por dois ativos A e B. O ativo A, sem risco, tem um retorno esperado de 9% e uma participação de 40% na carteira e o ativo B tem um retorno esperado de 17% e um desvio padrão de 12%, com participação de 60%. Calcule o índice de Sharpe: 0,5 0,7 0,566 0,6 0,666
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