Lista de exercícios II - Cap 11

Prévia do material em texto

1 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
Ciências Econômicas/ Econometria II 
Professora: Letícia Xander 
Nome: 
Ra: Turma: 
 
 
Lista de Exercícios II: Cap. 11 - Heterocedasticidade 
 
 
1. Explique a diferença entre homocedasticidade e heterocedasticidade. 
 
2. Quais são as consequências de usar MQO na presença de heterocedasticidade? 
 
3. Qual o melhor estimador linear não tendencioso (MELNT) na presença de 
heterocedasticidade? Justifique. 
 
4. Como podemos detectar heterocedasticidade nos dados? 
 
5. A partir das seguintes informações: Soma dos quadrados dos resíduos da 1ª. regressão 
com base nas 30 primeiras observações igual a 55 com 24 graus de liberdade e soma dos 
quadrados dos resíduos da 2ª regressão com base nas 30 últimas observações igual a 140 
com 24 graus de liberdade. 
Efetue o teste de Goldfeld-Quandt de heterocedasticidade ao nível de 5% de significância 
 
6. Considere um estudo de dados de corte transversal para 108 segmentos industriais. 
 
lnYi = β1 + β2lnx2 + β3lnx3 + β4lnx4 + ui 
 
A estimativa da regressão para realizar o teste de White é: 
 
𝑢�̂�2 = −2,45 + 2,45𝑙𝑛𝑥2 + 1,49𝑙𝑛𝑥3 + 5,49𝑙𝑛𝑥4 + 0,41 ln(𝑥2)
2
+ 3,42 ln(𝑥3)
2 + 2,67 ln(𝑥4)
2 − 0,98(𝑙𝑛𝑥2)(𝑙𝑛𝑥3)
+ 0,15(𝑙𝑛𝑥2)(𝑙𝑛𝑥4) + 0,02(𝑙𝑛𝑥3)(𝑙𝑛𝑥4) 
R2 = 0,1855 
 
Considerando 9 graus de liberdade e nível de significância de 5%, há heterocedasticidade 
no modelo?