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Curso ECONOMETRIA Teste QUESTIONÁRIO UNIDADE I Iniciado 26/04/20 10:45 Enviado 26/04/20 10:50 Status Completada Resultado da tentativa 2,7 em 3 pontos Tempo decorrido 5 minutos Resultados exibidos Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários, Perguntas respondidas incorretamente · Pergunta 1 0,3 em 0,3 pontos Analisar o comportamento das taxas de desemprego entre os estados brasileiros, em abril de 2017, é um exemplo de estudo de: Resposta Selecionada: c. Dados transversais ( cross-section). · Pergunta 2 0 em 0,3 pontos Na forma ajustada do modelo de regressão , são, respectivamente, os estimadores de mínimos quadrados ordinários de α e β. Pode-se afirmar que: I. Quanto maior for a variação da variável explicativa, maior será a precisão com que o coeficiente angular pode ser estimado; II. A variância da variável regressora pode ser nula; III. O estimador pode ser escrito como É correto apenas o que se conclui em: Resposta Selecionada: e. II e III. Respostas: a. I. b. III. c. I e II. d. I e III. e. II e III. · Pergunta 3 0,3 em 0,3 pontos (ESAF/Auditor Fiscal da Previdência Social/2002) Uma empresa presta serviços de manutenção de eletrodomésticos a domicílio. Para cada um dos 18 atendimentos, coletou o tempo gasto em minutos (Y) com a manutenção e o número de máquinas servidas (X). Postula-se que o modelo linear: Seja adequado, onde α e β são parâmetros desconhecidos e os são componentes de erros não diretamente observáveis, não correlacionados, com média nula e variância desconhecida. As estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros do modelo linear são dadas por A estimativa do aumento esperado de tempo por máquina adicional servida por chamada é de: Resposta Selecionada: a. 2 minutos. · Pergunta 4 0,3 em 0,3 pontos (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) Observações de duas variáveis econômicas satisfazem o modelo linear , onde os são constantes, α e β são parâmetros desconhecidos e os são erros normais, não diretamente observáveis, não correlacionados com a média nula e mesma variância . Deseja-se testar a hipótese contra a alternativa . O método de mínimos quadrados aplicado em uma amostra de tamanho 18 produziu o modelo ajustado: Sendo o desvio padrão do coeficiente estimado em 1, assinale a opção que dá o valor probabilístico (p-valor) do teste de hipótese contra a hipótese . Use a tabela da função de distribuição da variável t de Student. Resposta Selecionada: c. 0,025. · Pergunta 5 0,3 em 0,3 pontos (Senado Federal – Estatístico/2008) A figura a seguir, representa o diagrama de dispersão de dez pontos e a reta de regressão ajustada pelo método de mínimos quadrados dada por . Quanto ao ponto de coordenadas X = 8 e Y= 8, pode-se afirmar que ele: Resposta Selecionada: b. É um ponto influente nessa regressão. · Pergunta 6 0,3 em 0,3 pontos (ANS – Estatístico/2007) Com base em uma amostra de 100 pares das observações deseja-se ajustar o modelo de regressão: Para esta amostra, obteve-se: e onde são as médias amostrais de X e Y, respectivamente. Sejam o coeficiente linear de Pearson entre X e Y, “b” a estimativa de mínimos quadrados de β e o coeficiente de determinação do modelo. Então, se Resposta Selecionada: e. . · Pergunta 7 0,3 em 0,3 pontos (Fundação Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil - Área 4/2005) Uma empresa, com a finalidade de determinar a relação entre os gastos anuais em pesquisa e desenvolvimento (X), em milhares de reais, e o acréscimo anual nas vendas (Y), também em milhares de reais, optou por utilizar o modelo linear simples , em que é o acréscimo nas vendas no ano “i”, é o valor gasto em pesquisa e desenvolvimento no ano “i” e o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para a regressão linear simples (α e β são parâmetros desconhecidos). Considerou para o estudo as seguintes informações referentes às observações nos últimos 10 anos da empresa: Montando o quadro de análise de variância, tem-se que: Resposta Selecionada: c. O valor do correspondente coeficiente de determinação (R 2) é igual a 90%. · Pergunta 8 0,3 em 0,3 pontos Apresentamos, nas figuras a seguir, alguns tipos de gráficos para os resíduos e as suas transgressões. Com base nos gráficos dos resíduos a seguir, responda dentre elas, qual é a figura que apresenta a situação ideal? Resposta Selecionada: a. · Pergunta 9 0,3 em 0,3 pontos O apogeu do método econométrico é atingido em 1950, quando a Cowles Comission publica a Statistical Inference in Dynamic Economic Models. A hipótese básica desse trabalho é a de que os dados econômicos se geram por sistemas de relações que são, em geral, estocásticos, dinâmicos e simultâneos. Analisando as frases a seguir, podemos concluir que: I. As observações das séries temporais de natureza macroeconômica são, geralmente, mensais, trimestrais ou anuais, e as de natureza financeira são dotadas de uma frequência muito superior - os chamados dados de alta frequência; II. Ao contrário das séries macroeconômicas, as séries financeiras exibem, habitualmente, fortes efeitos não lineares e distribuições normais; III. Os dados macroeconômicos estão sujeitos a erros de medição, apurados de acordo com certa metodologia e decorrentes de investigações preliminares; já os dados financeiros resultam de valores efetivamente observados no mercado; IV. Os modelos utilizados para descrever as séries temporais (conjunto de observações ordenadas no tempo) são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas. Estão corretas somente as afirmativas: Resposta Selecionada: d. I, III e IV. · Pergunta 10 0,3 em 0,3 pontos A teoria econômica se preocupa com as relações entre variáveis e a Econometria é um tipo especial de análise econômica na qual a abordagem teórica é combinada com formulações matemáticas, procedimentos estatísticos e mensuração empírica dos fenômenos econômicos por meio de análise de uma base de dados. Quanto à obtenção e à preparação dos dados, assinale a alternativa falsa: Resposta Selecionada: a. A Econometria enfoca problemas inerentes à coleta e à análise de dados econômicos experimentais, também chamados de dados observacionais. Feedback da resposta: Domingo, 26 de Abril de 2020 10h51min42s GMT-03:00
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