teoria dos jogos

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Assinale a alternativa correta sobre jogos seqüenciais.
		
	
	Um jogador observa os payoffs dos demais jogadores antes de decidir o que fazer.
	
	Os jogadores se revezam ao longo do tempo.
	
	Nenhum jogador pode observar o que foi feito anteriormente pelos demais.
	
	Todos os jogadores jogam em todas as etapas do jogo.
	 
	Algum jogador toma uma decisão posterior à de outro, e talvez possa observar as decisões anteriores.
	Respondido em 08/10/2020 10:11:12
	
	Explicação:
.
	
		2a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considere o jogo abaixo e marque a alternativa correta.
		
	
	Há múltiplos equilíbrios de Nash.
	 
	Não há estratégia estritamente dominada para qualquer jogador.
	
	As estratégias a e y são estritamente dominantes para os jogadores 1 e 2, respectivamente.
	 
	O equilíbrio de Nash em estratégias puras é (b, y).
	
	Todo equilíbrio de Nash é ineficiente.
	Respondido em 08/10/2020 10:02:58
	
	Explicação:
.
	
		3a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considere o jogo abaixo e marque a alternativa falsa.
		
	 
	O jogo possui 3 ENPS
	 
	O jogo possui dois subjogos, para além do próprio jogo
	
	O jogo possui 2ENs
	
	{Mbi,BP} não é ENPS
	
	{Nai,AP} não é ENPS
	Respondido em 08/10/2020 10:19:09
	
	Explicação:
.
	
		4a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considere uma situação onde o Banco Central -Jogador 1- interage com o mercado -Jogador 2. O BC escolhe a taxa de inflação da economia π, que supomos por simplicidade estar contida no intervalo [1,3]. Já o mercado forma expectativas inflacionárias πe (também no intervalo [1,3]). O objetivo do mercado é acertar a previsão da taxa de inflação π na economia, e seu payoff é UM = 4 - (π - πe)²: ou seja, se a previsão πe é próxima à inflação realizada π, o payoff é maior. O payoff do BC é UBC = 3.(3 - πe) +π (ou seja, o BC ganha quando consegue explorar a curva de Phillips da economia: prefere que o mercado forme uma expectativa de inflação baixa, mas se possível gostaria de surpreendê-lo com inflação alta).
Assinale a alternativa verdadeira sobre esse modelo.
		
	 
	Suponha que o jogo seja dinâmico. O BC é o primeiro a jogar, e anuncia uma meta m para o valor do π que irá jogar. O Empresário observa m e realiza sua previsão πe . Finalmente, o BC observa π e(e m) e decide efetivamente o π que irá escolher (que pode ser igual à meta m previamente anunciada ou não). Neste caso a meta de inflação m é irrelevante.
	
	A seqüência do jogo é como em (b), entretanto nesse caso o BC está sujeito a uma restrição institucional: é imposta nessa economia um regime de metas para inflação, e o BC sofre uma perda de F caso escolha uma taxa de inflação π diferente da meta m anunciada. Caso F=10, a escolha de m=2 é crível e provê o melhor UBC para o Banco Central
	
	Supondo decisões simultâneas, EM: (1,3) é a única solução que sobrevive ao processo de eliminação estratégias estritamente dominadas.
	
	Um agente não deve se submeter voluntariamente a restrições: afinal, agindo sob discrição (onde suas escolhas não estão sujeitas a nenhuma restrição ou penalidade) ele sempre pode fazer qualquer escolha que podia fazer antes com um pay-off maior.
	 
	O bem-estar do BC deve ser menor quanto maior for o nível de perda F
	Respondido em 08/10/2020 10:22:11
	
	Explicação:
.
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	
		
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	Respondido em 08/10/2020 10:27:50
	
	Explicação:
.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	
		
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	Respondido em 08/10/2020 10:24:49
	
	Explicação:
.
	
		7a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa correta sobre a relação entre equilíbrios.
		
	
	Todo equilíbrio de Nash é um sequencial.
	 
	Todo equilíbrio de Nash é um equilíbrio perfeito em subjogos.
	
	Todo equilíbrio perfeito em subjogos é um sequencial.
	
	Se um equilíbrio é de Nash, ele não pode ser um sequencial.
	 
	Todo equilíbrio sequencial é um perfeito em subjogos.
	Respondido em 08/10/2020 10:31:20
	
	Explicação:
.
	
		8a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Um corretor (jogador 1) oferece um investimento a um cliente (jogador 2). Somente o corretor sabe se o investimento é de alta qualidade th  ou baixa qualidade tl. A crença de que ele seja de alta é de 2/3. O corretor conta ao cliente se o investimento é de alta (H) ou baixa (L) qualidade. Ele recebe a mensagem, mas não observa a qualidade do investimento, escolhendo investir ou não. Esta é uma versão de que jogo?
		
	
	Batalha dos sexos
	
	Águia-Pombo
	 
	Dilema dos prisioneiros
	
	Batalha dos sexos com informação incompleta
	 
	Cerveja-quiche
	Respondido em 08/10/2020 10:35:48
	
	Explicação:
.
	
		9a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa correta:
		
	
	No problema de risco moral, a distribuição de probabilidade dos resultados é exógena.
	
	O problema de screening no mercado de seguros surge porque a parte segurada pode influenciar a probabilidade do evento gerador do pagamento.
	 
	Segundo Akerlof, no mercado de bens usados o resultado esperado é um preço médio uniforme para todos os bens vendidos, na ausência de garantias ou instrumentos similares.
	 
	O problema da informação assimétrica refere-se apenas ao fato de que informação representa um custo, não tendo portanto qualquer efeito sobre a alocação eficiente de recursos em mercados competitivos.
	
	Na seleção adversa tanto as pessoas envolvidas com riscos mais elevados quanto as pessoas envolvidas com riscos menores passam a optar pela aquisição do seguro.
	Respondido em 08/10/2020 10:36:14
	
	Explicação:
.
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Na crise de 2008 algumas instituições financeiras eram consideradas importantes demais dentro do sistema bancário para não serem resgatadas pelo governo. O fato que alguns bancos são considerados grandes demais para não serem resgatados em uma falência... (complete a frase):
		
	
	...cria um problema semelhante ao mercado de carros usados de Robert Akerlof. No longo prazo, somente bancos de baixa qualidade irão sobreviver.
	
	...cria um problema de seleção adversa. Reguladores resolvem isso sinalizando sua informação oculta.
	
	...é uma solução para o problema de risco moral.
	
	....cria um problema de seleção adversa. Reguladores resolvem isso filtrando os bancos para separar os bancos bons dos bancos ruins.
	 
	...cria um problema de risco moral. Bancos fazem ações não observáveis que determinam o risco de sua carteira de empréstimos. Por conta do seguro gratuito que bancos grandes ganham (por serem considerados importantes demais para quebrar), esses bancos irão selecionar carteiras excessivamente arriscadas.
	Respondido em 08/10/2020 10:37:00
	
	Explicação:
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