Testes Estatísticos em Econometria

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10/10/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
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Acadêmico: João Marcos Thill Buzzi (1413587)
Disciplina: Econometria I (ECN10)
Avaliação: Avaliação II - Individual FLEX ( Cod.:649046) ( peso.:1,50)
Prova: 23610447
Nota da Prova: 10,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. A estimação dos parâmetros se dá pela análise de regressão. A análise da regressão
procura, por meio de uma variedade de testes estatísticos, confirmar se os resultados obtidos
na estimação dos parâmetros são confiáveis. Sobre a aplicação destes testes estatísticos,
assinale a alternativa CORRETA:
 a) O "coeficiente de determinação" fornece uma medida de poder explicativo da regressão ou
qualidade de ajustamento do modelo aos dados.
 b) O "valor-p" mede a probabilidade exata de ocorrer um erro do tipo II, ou seja, o erro de
aceitar a hipótese nula, quando na realidade ela é falsa.
 c) O "teste F" é uma forma de verificar se cada coeficiente é individualmente significante do
ponto de vista estatístico.
 d) O "teste t" é uma forma de verificar em conjunto se os coeficientes estimados são
estatisticamente iguais ou diferentes de zero.
2. O modelo de regressão múltipla apresenta duas ou mais variáveis explicativas. A elaboração
de um modelo de regressão múltipla pode utilizar variáveis conhecida como "dummy". Sobre
as variáveis dummy, assinale a alternativa CORRETA:
 a) As variáveis dummy são variáveis quantitativas.
 b) A regra geral para o uso da variável dummy nos modelos de regressão é ter uma variável
dummy a mais do que a quantidade de categorias estudadas.
 c) Podem assumir quaisquer valores, desde que estes sejam números inteiros.
 d) Podem ser empregadas para testar quebras estruturais, identificando se ao longo do
tempo os parâmetros da regressão mudaram em resposta a algum evento importante,
como guerras ou recessão, ou sazonalidades para variáveis como venda de fertilizantes.
3. As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros
variam para algumas observações da amostra. Considere que um economista colete dados
(1.000 observações) para duas vizinhanças semelhantes de sua cidade, uma próxima de
uma grande universidade e outra distante. O modelo é dado pela forma funcional
apresentado logo abaixo das alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a
casa sofre com o passar dos anos. Já as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e
mostram o acréscimo no valor das casas pela proximidade (ou não) da universidade e pela
existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a forma funcional, apresentam-se alguns
resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Estima-se que a proximidade ou não da universidade não afeta o valor de venda da
casa.
( ) Estima-se que as casas são depreciadas em 258,323 unidades monetárias por ano.
( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em 4.040,98 unidades monetárias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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 a) F - V - V.
 b) V - V - F.
 c) F - F - V.
 d) V - F - F.
4. Suponha que uma empresa necessite de insumos de diversas regiões do país, além de
matérias-primas importadas. Sob esta situação você precisa formular um modelo que
explique o comportamento do preço de frete ao longo do tempo. Sobre o modelo de
regressão múltiplo, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Os erros têm distribuição qui-quadrada.
 b) O modelo é linear nos parâmetros.
 c) A média condicional do termo erro é sigma ao quadrado.
 d) Os erros são correlacionados.
5. Os testes estatísticos permitem ao economista dar argumentação estatística sobre a robustez
de seus modelos econométricos. Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações
retirados do GRETL (e da fórmula geral para o cálculo de intervalos) são feitas algumas
afirmações a respeito de medidas de precisão para uma estimação da receita total de uma
lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com
base em 52 observações e nível de significância de 5%. Sobre o exposto, analise as
afirmativas a seguir:
I- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Preço é dada por
(-13,06; -0,23).
II- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Propaganda é dada
por (2,65; 3,32).
III- A diferença de tamanho do desvio padrão entre as variáveis explicativas e, portanto, da
amplitude da estimativa de intervalo para cada parâmetro, não afeta a confiabilidade da
estimativa dos parâmetros.
Assinale a alternativa CORRETA:
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 a) As afirmativas I e II são corretas.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) Somente a afirmativa I está correta.
 d) As afirmativas II e III estão corretas.
6. O modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a
variável dependente em beta percentual (beta x 100). Suponha a estimação log-linear do
salário por hora de um determinado setor da economia, com base nas variáveis explicativas
educ (anos de educação formal), exper (anos de experiência no mercado de trabalho) e perm
(anos com o empregador atual). Suponha que ao estimar você tenha obtido a seguinte
regressão Ln(salário/h) = 0,284 + 0,092educ + 0,0041exper + 0,022perm. Com base na
regressão estimada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O coeficiente 0,092 significa que, tudo mais constante, um ano a mais de educação
formal aumenta o valor esperado do salário hora em 9,2%.
( ) Se o indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não
houve alteração no seu nível de educação, seu salário hora deve subir 2,61% no início do
próximo ano.
( ) Não é possível em uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em
decorrência de duas ou mais variáveis explicativas ao mesmo tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - F - V.
 b) V - F - F.
 c) V - V - F.
 d) F - V - F.
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7. Em um estudo econométrico para estimar o preço do vinho em uma região da Itália foi
construído um modelo log-linear em que a variável dependente era o logaritmo natural do
preço de uma caixa de 12 garrafas de vinho (PREÇO) e as variáveis explanatórias eram a
idade da safra (IDADE), em que cada ano de envelhecimento aumenta o preço do vinho, bem
como a temperatura média da época de crescimento da uva (TEMP), pois a temperatura ideal
para o cultivo implica em uvas de maior qualidade. A regressão estimada apresentou o
seguinte resultado LnPREÇO = 0,0240IDADE + 0,608TEMP. Sabendo que o modelo log-
linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a variável
dependente em beta percentual (beta x 100), classifique V para as sentenças verdadeiras e F
para as falsas:
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade
acrescenta cerca de 24% ao preço do vinho.
( ) O coeficiente de temperatura significa que uma temperatura favorável a época de
crescimento das uvas implica em um aumento de 60,8% ao preço do vinho.
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade
acrescenta cerca de 2,4% ao preço do vinho. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - V.
 b)F - V - F.
 c) V - F - F.
 d) F - F - V.
8. A análise de regressão, por meio de uma variedade de testes estatísticos, procura confirmar
se os resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Dentre os vários testes
estatísticos possíveis, têm-se o coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação
ajustado. Sobre esses dois testes, analise as afirmativas a seguir:
I- O coeficiente de determinação ajustado é um teste que mostra o poder que as variáveis
explicativas têm de explicar a variável explicada, ou seja, indica o poder de explicação do
modelo.
II- O coeficiente de determinação é um teste utilizado para comparar o poder de explicação
entre dois modelos de regressão.
III- O coeficiente de determinação ajustado é "ajustado" pelo número de graus de liberdade.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa I está correta.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) As afirmativas II e III estão corretas.
 d) As afirmativas I e II são corretas.
9. Na regressão múltipla, um teste estatístico para testar a consistência das variáveis
explanatória é o teste "F". Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações retiradas
do GRET (localizadas abaixo das alternativas de respostas), para uma estimação da receita
total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de
preços, com base em 52 observações e nível de significância de 5%, classifique V para as
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O teste F é um teste que permite testar a hipótese nula de que, em conjunto, todos os
coeficientes estimados pelo modelo são estatisticamente iguais a zero, contra a alternativa de
que em conjunto são estatisticamente diferentes de zero.
( ) O valor do Fcalculado é igual a 3,98197 na regressão estimada.
( ) Como Fcalculado > Ftabela, para o nível de 5% de significância, rejeita-se a hipótese
nula em favor da hipótese alternativa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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 a) F - F - V.
 b) F - V - V.
 c) V - V - F.
 d) V - F - V.
10.A leitura do valor-p é uma importante ferramenta na decisão de rejeição ou não de hipóteses,
ou seja, é uma alternativa de leitura para diversos testes, como teste "t", teste "F" e o teste
de omissão de variáveis. O conjunto de informações retirado do GRETL foi montado de
forma a conter os coeficientes e seus respectivos "p-valor", para uma estimação da receita
total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de
preços, com base em 52 observações. Com base no valor-p são feitas algumas afirmações
para cada variável. Sobre o teste de significância de hipótese nula igual a zero contra a
hipótese alternativa de que os coeficientes são estatisticamente significantes, classifique V
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para o coeficiente preço (beta 2) o p-valor é estatisticamente significante ao nível de
significância de 1%.
( ) O intercepto (beta 1) é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%,
segundo o p-valor.
( ) O coeficiente propaganda (beta 3) é estatisticamente significante apenas ao nível de
significância de 10%, segundo o p-valor.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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 a) F - V - V.
 b) V - F - F.
 c) F - V - F.
 d) F - F - V.
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