Adm Financeira Ex 05

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31/10/2019 EPS
simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=1897705&matr_integracao=201708031791 1/2
 
 
 
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula
 Lupa 
Vídeo PPT MP3
 
Exercício: GST1666_EX_A5_201708031791_V1 03/10/2019
Aluno(a): ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA 2019.3 EAD
Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201708031791
 
 1a Questão
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
negativo
maior que um
menor que um
 igual a zero
positivo
Respondido em 03/10/2019 22:44:59
Gabarito
 Coment.
 
 
 2a Questão
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da
carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf)
temos o retorno do ativo de :
 9,9%
7,8%
2,1%
13,8%
6,4%
Respondido em 03/10/2019 22:47:43
 
 3a Questão
A Empresa XYZ, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 1,2. Os analistas da empresa
determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 13%. Calcular o
retorno exigido pelo ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
12%
 14%
13%
11%
15%
Respondido em 03/10/2019 22:48:50
Gabarito
Coment.
 
 4a Questão
Seja o risco da metalúrgica X, beta = 1,6, Erm = 20% a taxa RF = 12%. Qual deve ser a taxa K para retorno da metalúrgica X ?
http://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
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31/10/2019 EPS
simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=1897705&matr_integracao=201708031791 2/2
K = 22,80%
K = 28,80%
 K = 24,80%
K = 25,80%
K = 20,80%
Respondido em 03/10/2019 22:55:45
 
 5a Questão
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno
do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
Ele nunca pode ser negativo
Ele nunca pode ser positivo
É uma medida de risco diversificável
 O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
Respondido em 03/10/2019 22:56:09
Gabarito
Coment.
Gabarito
Coment.
 
 6a Questão
A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo
A - que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno
sobra a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A (Provão 2000 - Administração).Utilizando a formula do
modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
10%
12%
14%
8%
 16%
Respondido em 03/10/2019 22:59:02
 
 7a Questão
Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do mercado? 15 %
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
19,32%
12,32%
9,20%
11,96%
 19,50%
Respondido em 03/10/2019 23:01:13
Gabarito
Coment.
 
 8a Questão
Qual será o Retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9%, o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de
14% no próximo ano, e a empresa possui um beta de carteira no valor de 0,5 ? CAPM: Ra = Rf + B (Rm - Rf) .
14%
12,5%
12%
 11,5%
10,5%
Respondido em 03/10/2019 23:03:00
Gabarito
Coment.
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