INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA AV

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Disc.: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA   
	Aluno(a): ANDRESSA FACCIO SIMÃO
	201903034337
	Acertos: 9,0 de 10,0
	21/05/2021
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Quando corrigimos nosso erro  padrão para o erro  padrão tipo HAC (ou Newey-West), estamos resolvendo qual (ou quais) problema(s) potencial (ou potenciais) em nossa regressão? 
		
	
	Apenas autocorrelação. 
	
	Viés de variáveis omitidas. 
	
	Colinearidade perfeita e heterocedasticidade. 
	 
	Autocorrelação e heterocedasticidade.
	
	Apenas heterocedasticidade. 
	Respondido em 21/05/2021 18:59:41
	
	Explicação:
A resposta correta é: Autocorrelação e heterocedasticidade.
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Tome o modelo yt=β0+β1yt−1+utyt=β0+β1yt−1+ut que define um processo autorregressivo de ordem 1. Como podemos garantir que esse processo não será explosivo? 
		
	 
	|β1|<1|β1|<1
	
	|β1|=1|β1|=1
	
	|β0|=0 e|β1|=1|β0|=0 e|β1|=1
	
	|β0|<1|β0|<1
	
	|β0|=0|β0|=0
	Respondido em 21/05/2021 19:00:34
	
	Explicação:
A resposta correta é: |β1|<1|β1|<1
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Seja XX uma matriz qualquer de dimensão N×(K+1)N×(K+1). Assuma que existe uma outra matriz ZZ com dimensão N×LN×L. Seja Pz=Z(Z′Z)−1Z′Pz=Z(Z′Z)−1Z′ uma matriz de projeção para ZZ . Assinale a alternativa que contém a dimensão de PzPz e a descrição do conteúdo da matriz ^X=PzXX^=PzX:
		
	
	A dimensão de PzPz é N×NN×N e ^XX^ contém os valores da matriz variância-covariância entre XX e ZZ.
	
	A dimensão de PzPz é L×LL×L.
	
	A dimensão de PzPz é L×(K+1)L×(K+1)  e ^XX^ contém os valores preditos de XX.
	
	A dimensão de PzPz é L×(K+1)L×(K+1) e ^XX^ contém os valores da matriz variância-covariância entre XX e ZZ.
	 
	A dimensão de PzPz é N×XN×X  e ^XX^ contém os valores preditos de XX.
	Respondido em 21/05/2021 19:01:31
	
	Explicação:
A resposta correta é: A dimensão de PzPz é N×XN×X  e ^XX^ contém os valores preditos de XX.
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Seja {(xi,yi,zi1):i=1,2,...,N}{(xi,yi,zi1):i=1,2,...,N} uma amostra aleatória da população, e seja zi1zi1 um instrumento para uma variável endógena xikxik qualquer. Assinale a alternativa que corresponde ao estimador de variável instrumental:
		
	
	β=(X′X)Z′Yβ=(X′X)Z′Y
	
	β=(Z′Y)−1Z′Yβ=(Z′Y)−1Z′Y
	
	β=(Z′Z)−1Z′Yβ=(Z′Z)−1Z′Y
	 
	β=(Z′X)−1Z′Yβ=(Z′X)−1Z′Y
	
	β=(X′X)−1Z′Yβ=(X′X)−1Z′Y
	Respondido em 21/05/2021 19:01:55
	
	Explicação:
A resposta correta é: β=(Z′X)−1Z′Yβ=(Z′X)−1Z′Y
	
		5a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	A abordagem utilizada para obter o within estimator consiste em:
		
	
	Usar tanto dummies de tempo quanto de local em um modelo de efeitos fixos.
	
	Estimar o modelo utilizando variáveis dummy para cada grupo de observações (e.g. uma dummy para cada cidade).
	
	Subtrair a média de cada variável dentro de toda a amostra (e.g. a renda dos indivíduos, independente de qual cidade eles pertençam) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	 
	Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	 
	Tirar a média dos valores das variáveis para toda a amostra.
	Respondido em 21/05/2021 19:13:29
	
	Explicação:
A resposta correta é: Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que corresponde a uma regressão da variável   dependente "taxa de agressões" (Assault) na variável independente "população urbana" (UrbanPop) da base 'dados', usada no módulo 4. 
		
	
	lm(Assault ~ UrbanPop) 
	
	lm(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
	
	lm(y = Assault, x = UrbanPop, data = dados) 
	 
	lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
	
	regress(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
	Respondido em 21/05/2021 19:10:47
	
	Explicação:
A resposta correta é: lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa correta sobre aleatorização: 
		
	 
	Ela garante que para obter o efeito causal apenas precisamos subtrair valores esperados entre quem recebeu a intervenção e quem não recebeu. 
	
	Ela é crucial dentro da abordagem estrutural 
	
	Não é possível fazer uma análise utilizando regressão linear sem ela 
	
	Ela necessária para obter boas previsões 
	
	Não é possível obter causalidade sem dados experimentais 
	Respondido em 21/05/2021 19:03:27
	
	Explicação:
A resposta correta é: Ela garante que para obter o efeito causal apenas precisamos subtrair valores esperados entre quem recebeu a intervenção e quem não recebeu. 
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a principal e mais comum preocupação de modelos de forma reduzida: 
		
	
	∑ni=1yi^ui=0∑i=1nyiui^=0
	
	∑ni=1xi^ui≠0∑i=1nxiui^≠0
	
	∑ni=1xi^xi=0∑i=1nxixi^=0
	 
	∑ni=1xi^ui=0∑i=1nxiui^=0
	
	∑ni=1xi^yi=0∑i=1nxiyi^=0
	Respondido em 21/05/2021 19:05:36
	
	Explicação:
A resposta correta é: ∑ni=1xi^ui=0∑i=1nxiui^=0
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Seja uu o vetor de erros para cada observação da amostra e xx a matriz de variáveis explicativas. Assinale a expressão que representa a hipótese de homocedasticidade e a propriedade dos estimadores de MQO para qual ela é necessária. Suponha que tenhamos n observações e k variáveis explicativas.
		
	
	E[u|X]=0E[u|X]=0, normalidade do erro
	
	Var[u|X]=σ2InVar[u|X]=σ2In, ausência de viés
	
	Var[u |X]=σ2InVar[u |X]=σ2In, estatísticas de teste com distribuição t.
	
	E[u|X]=0E[u|X]=0, eficiência
	 
	Var[u|X]=σ2InVar[u|X]=σ2In, eficiência
	Respondido em 21/05/2021 19:07:34
	
	Explicação:
A resposta correta é: Var[u|X]=σ2InVar[u|X]=σ2In, eficiência
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que corresponde à condição de primeira ordem para obter o estimador de mínimos quadrados ordinários:
		
	
	∂SQR(^β)∂b=0∂SQR(β^)∂b=0, em que bb é um candidato parâmetro populacional que minimiza SQRSQR.
	
	∂SQR(^β)∂b<0∂SQR(β^)∂b<0, em que bb  é um candidato qualquer a estimador que minimiza SQRSQR .
	 
	∂SQR(^β)∂b=0∂SQR(β^)∂b=0, em que bb é um candidato qualquer a estimador que minimiza SQRSQR.
	
	∂SQR(^β)∂b=0∂SQR(β^)∂b=0, em que bb é um candidato qualquer a estimador que maximiza SQRSQR .
	
	∂SQR(^β)∂b>0∂SQR(β^)∂b>0, em que bb  é um candidato qualquer a estimador que minimiza SQRSQR .
	Respondido em 21/05/2021 19:08:56
	
	Explicação:
A resposta correta é: ∂SQR(^β)∂b=0∂SQR(β^)∂b=0, em que bb é um candidato qualquer a estimador que minimiza SQRSQR.