N2 - AUDITORIA ATUARIAL

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Curso POS0473 AUDITORIA ATUARIAL PG0140211 - 202112.ead-
15779.01 
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• Pergunta 1 
1 em 1 pontos 
 
Os conceitos de risco e incerteza, que dizem respeito às dúvidas sobre 
acontecimentos futuros, ocupam lugar de destaque nas Ciências Atuariais e 
são indispensáveis para compreender o tipo de análise realizada pelos 
atuários e para a realização adequada da atividade atuarial. 
 
A respeito dos conceitos de risco e incerteza na Atuária, analise as 
alternativas a seguir: 
 
I - O risco se refere a eventos que podem ou não ocorrer no futuro próximo 
e, por isso mesmo, não pode ser mensurado. 
II - A incerteza se refere a situações possíveis de se concretizarem no futuro 
e que podem ser mensuradas probabilisticamente. 
III - Tanto o risco quanto à incerteza se referem a dúvidas sobre 
acontecimentos futuros, porém o risco pode ser mensurado. 
IV - A Atuária recorre a métodos matemáticos e estatísticos para transformar 
incertezas (não mensuráveis) em riscos (mensuráveis). 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
Resposta Selecionada: 
III e IV, apenas. 
Resposta Correta: 
III e IV, apenas. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois o conceito 
de risco corresponde exatamente à incerteza que pode ser 
mensurada probabilisticamente, isto é, à qual pode-se 
atribuir uma medida de probabilidade. Para transformar 
incertezas, por definição não mensuráveis, em riscos, 
empregam-se métodos matemáticos e estatísticos. 
 
 
• Pergunta 2 
1 em 1 pontos 
 
Para uma dada organização, os indicadores de desempenho são utilizados 
no planejamento e no controle de processos, garantindo, assim, a avaliação 
do desempenho, o estabelecimento de metas plausíveis e o planejamento 
estratégico, auxiliando nos processos de tomada de decisões. A respeito 
dos tipos de indicadores de desempenho de uma organização, assinale a 
alternativa correta: 
 
Resposta 
Selecionada: 
 
Os indicadores de qualidade medem a satisfação dos 
clientes e a capacidade da empresa para atendê-los. 
 
Resposta 
Correta: 
 
Os indicadores de qualidade medem a satisfação dos 
clientes e a capacidade da empresa para atendê-los. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois cabe aos 
indicadores de qualidade a mensuração adequada do nível 
de satisfação que os clientes expressam quanto às 
características do produto ou do serviço proporcionado pela 
empresa, bem como a percepção que os usuários 
demonstram a respeito do que a empresa oferece. 
 
• Pergunta 3 
1 em 1 pontos 
 
Para o tratamento adequado dos seguros e dos instrumentos 
previdenciários, é necessário estimar corretamente o risco de morte ou de 
sobrevivência dos indivíduos pertencentes a uma determinada população. 
Para mensurar tais probabilidades, os atuários empregam as tábuas de 
mortalidade. A respeito das tábuas de mortalidade, avalie as afirmações a 
seguir: 
 
I - São ferramentas que medem exclusivamente as probabilidades de morte. 
II - São ferramentas que medem unicamente as probabilidades de 
sobrevivência. 
III - Refletem mudanças nos indicadores da qualidade de vida de uma 
população. 
IV - São elaboradas empregando a taxa de mortalidade para cada idade do 
grupo analisado. 
 
São corretas as afirmações: 
 
Resposta Selecionada: 
III e IV, apenas. 
Resposta Correta: 
III e IV, apenas. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois as tábuas 
de mortalidade refletem o impacto, sobre uma dada 
população, dos avanços tecnológicos, dos melhoramentos 
sanitários, das descobertas na Medicina e de outros fatores 
que impactam na qualidade e na expectativa de vida de 
uma população. Para elaborá-las, usa-se a taxa de 
mortalidade para cada idade de um determinado grupo sob 
estudo, listando em colunas as idades e as probabilidades 
de morte. 
 
 
• Pergunta 4 
1 em 1 pontos 
 
De acordo com as normas em vigor no Brasil, atualmente, tanto as 
sociedades de capitalização (que negociam títulos de capitalização) quanto 
as cooperativas médicas (que se organizam para a prestação de serviços 
médicos) precisam ser fiscalizadas quanto à sua atuação. 
 
 
A respeito de quais são os órgãos competentes para fiscalizar tais 
entidades, assinale a alternativa correta: 
Resposta 
Selecionada: 
 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
Resposta 
Correta: 
 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois o Brasil 
conta com entidades às quais compete, de acordo com a 
legislação vigente, fiscalizar tanto as sociedades de 
capitalização quanto as cooperativas médicas. Trata-se da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 
 
• Pergunta 5 
1 em 1 pontos 
 
No mercado brasileiro de seguros, um mecanismo de proteção é conhecido 
como pulverização dos riscos. De maneira resumida, trata-se de um 
partilhamento dos riscos que se leva a cabo entre duas ou mais empresas 
seguradoras, as quais assumem conjuntamente as obrigações contratuais. 
Uma forma de pulverização dos riscos é o cosseguro. Sobre o cosseguro, 
assinale a afirmativa correta: 
 
Resposta 
Selecionada: 
 
As cosseguradoras recebem proporcionalmente o 
prêmio pago pelo segurado. 
Resposta Correta: 
As cosseguradoras recebem proporcionalmente o 
prêmio pago pelo segurado. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois as 
empresas seguradoras que realizam uma operação de 
cosseguro partilham não somente o risco, mas também 
recebem, de maneira proporcional, o prêmio que o 
contratante paga pela contratação do seguro. Via de regra, 
a seguradora que lidera a operação fica responsável pela 
divisão do prêmio. 
 
 
• Pergunta 6 
1 em 1 pontos 
 
O nível de solvência mensura a capacidade que uma empresa seguradora 
possui para conseguir honrar seus compromissos contratuais. Sem a devida 
solvência e solidez financeira, uma empresa seguradora pode não ser capaz 
de pagar as indenizações devidas caso eventos adversos venham a ocorrer. 
 
SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. Provisões 
técnicas . Orientações da Susep ao mercado. Brasília, DF, 2018. Disponível 
 
em: http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/copra/arquivos-
copra/orientacoes/Provisoes%20Tecnicas%20-%20Versao%20-%202018_03.pdf . 
Acesso em 14 abr.2020. 
 
A respeito das provisões técnicas dedicadas a garantir o pagamento dos 
valores devidos, no caso de ocorrências futuras, assinale a alternativa 
correta: 
Resposta 
Selecionada: 
 
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) representa o 
valor que se espera pagar, levando em consideração as 
despesas e sinistros que poderão ocorrer (SUSEP, 2018). 
Resposta 
Correta: 
 
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) representa o 
valor que se espera pagar, levando em consideração as 
despesas e sinistros que poderão ocorrer (SUSEP, 2018). 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois a Provisão 
de Prêmios Não Ganhos (PPNG) representa o valor que se 
espera pagar, considerando despesas e sinistros que 
poderão ocorrer no futuro, supondo que sinistros e 
despesas apresentam um comportamento homogêneo 
durante o prazo de vigência do risco (SUSEP, 2018). 
 
 
• Pergunta 7 
1 em 1 pontos 
 
A Matemática Atuarial lida com ferramentas para a avaliação de medidas de 
risco, pois, para que a gestão do risco seja levada a cabo de maneira 
adequada, é importante contar com instrumentos para a mensuração do 
risco. Há várias maneiras para se medir o risco, no entanto o Valor em Risco 
(VaR) é o mais utilizado. A respeito do VaR, avalie as afirmações a seguir: 
 
I - O VaR resume a perda máxima que se espera dentro de um determinado 
prazo e com um certo graude confiança estatística. 
II - O VaR representa o capital necessário para garantir, com um certo nível 
de confiança, que a empresa seguradora não se tornará insolvente. 
III - O VaR é uma medida de risco que apresenta, como principal defeito, 
não ser capaz de responder acerca do impacto negativo das perdas. 
IV - O VaR fornece informações significativas a respeito de perdas maiores 
do que as especificadas pelo nível de confiança estabelecido. 
 
São corretas as afirmações: 
 
Resposta Selecionada: 
Apenas I e II. 
Resposta Correta: 
Apenas I e II. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois o VaR 
corresponde ao percentil de distribuição de uma dada 
carteira e tenta sintetizar, em um único número, a perda 
 
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/copra/arquivos-copra/orientacoes/Provisoes%20Tecnicas%20-%20Versao%20-%202018_03.pdf
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/copra/arquivos-copra/orientacoes/Provisoes%20Tecnicas%20-%20Versao%20-%202018_03.pdf
máxima que se espera em um certo prazo. O VaR é uma 
avaliação da variável aleatória que representa o ganho ou a 
perda de uma determinada firma e, no caso de uma 
seguradora, proporciona uma medida do capital necessário 
para garantir a solvência. 
 
• Pergunta 8 
1 em 1 pontos 
 
A Atuária lida com cálculo de prêmios e de medidas de risco. Para tanto, 
emprega um arsenal de modelos e de instrumentos matemáticos e 
estatísticos, os quais incluem conceitos derivados da Teoria da Ruína e da 
matemática das probabilidades, entre outras ferramentas. Dentre esses 
instrumentos, destaca-se o modelo de risco de Cramér-Lundberg. 
 
A respeito desse modelo, assinale a alternativa correta: 
 
Resposta 
Selecionada: 
 
O modelo de Cramér-Lundberg se baseia nos 
processos de Poisson homogêneos. 
Resposta Correta: 
O modelo de Cramér-Lundberg se baseia nos 
processos de Poisson homogêneos. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois no âmbito 
da Teoria Matemática da Ruína, o modelo clássico de risco, 
que é o modelo de Cramér-Lundberg, é um caso particular 
dentro dos processos estocásticos e se baseia nos 
processos de Poisson homogêneos, nos quais o número de 
ocorrências depende apenas do tamanho do intervalo de 
tempo considerado. 
 
 
• Pergunta 9 
1 em 1 pontos 
 
As Ciências Atuariais lidam com o risco e a incerteza, isto é, com a 
possibilidade de ocorrência de eventos futuros que podem causar resultados 
econômicos ou financeiros adversos. Os cálculos atuariais têm por objetivo 
avaliar precisamente os riscos para permitir a precificação correta dos 
seguros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatores que 
influenciam o preço dos seguros individuais: 
 
Resposta Selecionada: 
Regime financeiro e tábua de mortalidade. 
Resposta Correta: 
Regime financeiro e tábua de mortalidade. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois as tábuas 
de mortalidade são usadas para mensurar as probabilidades 
de sobrevivência e de morte, que impactam diretamente no 
preço dos seguros, enquanto os regimes financeiros, que 
expressam como o seguro será financiado, permitem 
equilibrar os prêmios (que correspondem às receitas) e os 
 
sinistros pagos (que correspondem às despesas), portanto 
também influenciam os preços dos seguros. 
 
• Pergunta 10 
1 em 1 pontos 
 
As Ciências Atuariais lidam com riscos e incertezas para avaliar as 
expectativas econômicas e financeiras em suas previsões. Para tanto, 
envolvem conceitos e instrumentos de diversas áreas, tais como Economia, 
Administração, Contabilidade, Matemática e Estatística, entre outras. 
 
Assinale a alternativa que expressa corretamente a relação entre a Atuária e 
outras áreas do conhecimento: 
 
Resposta 
Selecionada: 
 
A matemática das probabilidades proporciona à Atuária o 
instrumental necessário para a avaliação de riscos. 
Resposta 
Correta: 
 
A matemática das probabilidades proporciona à Atuária o 
instrumental necessário para a avaliação de riscos. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta. A alternativa está correta, pois o 
desenvolvimento da teoria matemática das probabilidades 
proporcionou às Ciências Atuariais o arcabouço teórico para 
o cálculo e avaliação de riscos. Desde seu início, a Atuária 
manteve uma relação estreita com a matemática das 
probabilidades. 
 
 
Domingo, 23 de Maio de 2021 17h53min06s BRT