3 setups baseados em estratégias de Oliver Velez automatizados pela MetaRobôs

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Fevereiro - 2016
Oliver VelezOliver Velez
3 setups baseados em estratégias de3 setups baseados em estratégias de
Oliver Oliver VVelezelez
automatizados pela MetaRobôsautomatizados pela MetaRobôs
 
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Assuntos abordados!
1. Quem é Oliver Velez
2. Os 3 Principais setups
2.1 – Barra Elefante
2.2 – 180
2.3 – 3 e 5
3. Relatórios de backtest
3.1 – Índice futuro
3.2 – Dólar futuro
4. Ajuste de parâmetros
4.1 – Índice Futuro
4.2 – Dólar Futuro
5. Conclusão
 
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Parte 1 –
Quem é Oliver Velez?
• Autor de best sellers do mercado de
capitais como "Strategies for Profiting
on Every Trade“ e "Toolsand Tactics of 
the Master Day Trader“ livros
considerados leitura obrigatória para
qualquer um que deseje viver como um
trader.
• Em 1999 foi apelidado na Dow Jones
como “O messias do trading” e
frequentemente é alvo de artigos,
revistas e livros financeiros, como esteebook.
• Em 2007 Velez voltou sua atenção para o desenvolvimento de um
programa de trading profissional chamado “Trade for Life”, que
incluía aulas no pregão ao vivo e uma serie de cursos de trading.
• No seu programa de trading, os alunos operam com o capital de
uma “proprietary trading” (Empresa de trading que oferece
dinheiro para traders operar e fica com parte dos lucros) e podem
ir aumentando o capital operado de acordo com os seus lucros.
• Todos os lucros são divididos entre os traders e a empresa,
provando assim que seu programa funciona e cria traders
lucrativos a longo prazo.
• Para maiores informações visite o site http://www.olivervelez.com/
 
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A Barra elefante
O Setup da O Setup da barra elefantbarra elefante:e:
• Setup baseado na barra elefante
pode ser descrito assim:
• Uma barra com grande corpo,
nitidamente MUITO maior que as
barras anteriores.
• Se for no inicio de um movimento
é uma barra de ignição.
• Se já estiver dentro de um
movimento provavelmente é uma
barra de exaustão.
• Para Oliver uma barra elefante de
ignição pode ser interpretada
como a primeira pata de um
elefante (Big Player) pisando em
uma piscina de plástico.
• É o aviso de um grande player
entrando no mercado.
Barra elefante deBarra elefante de
 
igniçãoignição
Barra elefante deBarra elefante de
 
exaustãoexaustão
 
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180
O Setup 180:O Setup 180:
• Setup baseado no 180 pode ser
descrito assim:
• Uma barra com sua maior parte
sendo corpo.
• A abertura e fechamento perto da
máxima e mínima.
• O start se da no rompimento da
máxima ou mínima da barra de
sinal.
• (Opcional) A barra anterior tem
de ser engolfada pela barra de
sinal.
• (Opcional) Quanto mais distante
das medias melhor.
• (Opcional)A barra anterior tem de
ter as mesmas características dabarra de sinal
180 na compra180 na compra
180 na venda180 na venda
 
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3 e 5 barras e suporte na mm
de 200
O Setup 3 e 5 barras:O Setup 3 e 5 barras:
• Setup baseado no 3 e 5 pode ser
descrito assim:
• Preços acima da media de 200.
• Preços acima da media de 20 ou
media de 20 virada para cima.
• Temos de 3 a 5 barras de baixa
consecutivas.
• Start no rompimento da máxima da
ultima barra.
• (Opcional) Preços acima da media
de 8.
• OBS: Regra de venda usa a logica
invertida.
Setup baseado no suporte da media
de 200 pode ser descrito assim:
• Preços acima da media de 200 e
candle de sinal usa a media de
200 como suporte
• Start no rompimento da máxima
da ultima barra.
• OBS: Regra de venda usa a logica
invertida.
O Setup doO Setup do suporte suporte na na media media dede
200200::
 
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Backtest Barra Elefante
Ativo : Índice FuturoAtivo : Índice Futuro
Período : De janeiro Período : De janeiro de 2015de 2015
até 12 de fevereiro de 2016até 12 de fevereiro de 2016
Tempo : 30 minutosTempo : 30 minutos
Gain
69%
Loss
31%
% de Acerto% de Acerto
Gain Loss
Lucro : 37 %
Drawdown : 17.70 %
Fator de Recuperação : 6.82
Fator de Lucro : 2.10
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Curva de Capital
Capital : 5.000 reaisCapital : 5.000 reais
ContraContratos : 2 tos : 2 mini índicemini índice
Corretagem : 1 real porCorretagem : 1 real por
contrato.contrato.
 
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Lucro : 105.05 %
Drawdown : 21.50 %
Fator de Recuperação : 5.94
Fator de Lucro : 2.33
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
23000
Curva de Capital
Gain
65%
Loss
35%
% de Acerto% de Acerto
Gain Loss
Backtest Barra Elefante
Ativo : Dólar FuturoAtivo : Dólar Futuro
Período : De janeiro Período : De janeiro de 2015de 2015
até 12 de fevereiro de 2016até 12 de fevereiro de 2016
Tempo : 30 minutosTempo : 30 minutos
Capital : 10.000 reaisCapital : 10.000 reais
ContraContratos : 2 tos : 2 mini dólarmini dólar
Corretagem : 1 real porCorretagem : 1 real por
contrato.contrato.
 
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Gain
61%
Loss
39%
% de Acerto% de Acerto
Gain Loss
Lucro : 41.03 %
Drawdown : 18.98 %
Fator de Recuperação : 7.91
Fator de Lucro : 1.35
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
Curva de Capital
Backtest 180
Ativo : Índice FuturoAtivo : Índice Futuro
Período : De janeiro Período : De janeiro de 2015de 2015
até 12 de fevereiro de 2016até 12 de fevereiro de 2016
Tempo : 30 minutosTempo : 30 minutos
Capital : 5.000 reaisCapital : 5.000 reais
ContraContratos : 2 tos : 2 mini índicemini índice
Corretagem : 1 real porCorretagem : 1 real por
contrato.contrato.
 
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Gain
47%
Loss
53%
% de Acerto% de Acerto
Gain Loss
Lucro : 153.95 %
Drawdown : 23.95 %
Fator de Recuperação : 12.84
Fator de Lucro : 1.95
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
Curva de Capital
Backtest 180
Ativo : Dólar FuturoAtivo : Dólar Futuro
Período : De janeiro Período : De janeiro de 2015de 2015
até 12 de fevereiro de 2016até 12 de fevereiro de 2016
Tempo : 30 minutosTempo : 30 minutos
Capital : 10.000 reaisCapital : 10.000 reais
ContraContratos : 2 tos : 2 mini dólarmini dólar
Corretagem : 1 real porCorretagem : 1 real por
contrato.contrato.
 
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Gain
54%
Loss
46%
% de Acerto% de Acerto
Gain Loss
Lucro : 20 %
Drawdown : 26.86 %
Fator de Recuperação : 5.76
Fator de Lucro : 1.15
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Curva de Capital
Backtest 3 e 5
Ativo : Índice FuturoAtivo : Índice Futuro
Período : De janeiro Período : De janeiro de 2015de 2015
até 12 de fevereiro de 2016até 12 de fevereiro de 2016
Tempo : 30 minutosTempo : 30 minutos
Capital : 5.000 reaisCapital : 5.000 reais
ContraContratos : 2 tos : 2 mini índicemini índice
Corretagem : 1 real porCorretagem : 1 real por
contrato.contrato.
 
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Gain
54%
Loss
46%
% de Acerto% de Acerto
Gain Loss
Lucro : 132 %
Drawdown : 24.03 %
Fator de Recuperação : 9.46
Fator de Lucro : 1.23
Backtest 3 e 5
Ativo : Dólar FuturoAtivo : Dólar Futuro
Período : De janeiro Período : De janeiro de 2015de 2015
até 12 de fevereiro de 2016até 12 de fevereiro de 2016
Tempo : 30 minutosTempo : 30 minutos
Capital : 10.000 reaisCapital : 10.000 reais
ContraContratos : 2 tos : 2 mini dólarmini dólar
Corretagem : 1 real porCorretagem : 1 real por
contrato.contrato.
9000
14000
19000
24000
29000
34000
Curva de Capital
 
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Ajustes de parâmetros
para o mercado brasileiro
Índice futuroÍndice futuro
• No
 
índice
 
futuro tivemos uma forte
 
melhora ao
 
diminuir o numero de
estradas
 
aumentando
 
os
 
filtros dos
setups.
• Na barra elefante usamos barras
 
muito
grandes.
• No 180
 
aumentamos a porcentagem
 
do
corpo
 
do
 
candle
 
de sinal.
• No 3 e
 
5 utilizamos mais de 3 barras
 
contrarias para gerar os sinais .
• Por se um ativo
 
de características
osciladoras,
 
o
 
índice teve uma forte
 
melhora no acerto ao usarmos
 
realizações parciais mais curtas.
Dólar FuturoDólar Futuro• No
 
dólar
 
futuro
 
tivemos uma forte
 
melhora ao facilitar as estradas
 
diminuindo os filtros de entrada dos
 
setups.
• Na barra elefante usamos barras um
 
pouco menores
• No 180 fomos mais tolerantes com a
 
porcentagem do corpo do
 
candle
 
de
sinal.
•
No 3 e 5 percebemos que 1 barra
 
contraria ao trade já era suficiente para
 
gerar o sinal.
• Por se um ativo seguidor de tendência, o
 
dólar não se adaptou bem a realização
 
parcial, sem a RP tivemos
 
uma forte
melhora no
 
payoff 
 
do setup.
 
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• Agradeço a atenção de todos e utilizo este espaço para convida-lo a
assistir o webinar que farei respondendo duvidas e mostrando em
detalhes os robôs.
• Enviarei o convite do webinar para seu e-mail.
• Um abraço
• Rafael Zimmermann
BarraBarra
elefanteelefante
118800 3 3 e e 55
Índice 37 % 41% 20%
Dólar 105 % 154 % 132 %
Lucro obtido
• Ao analisar os backtests das estratégias baseadas nos setups
de Oliver Velez fica claro que eles operam muito bem no
mercado brasileiro, principalmente no dólar que obtivemos
lucros de mais de 100% nas três estratégias testadas.
• Abaixo tem uma tabela com os lucros obtidos nos backtests.
 
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Autor -
Rafael Zimmermann
• Mais de 200 clientes200 clientes operando
robôs em contas reaisreais na
BOVESPA.
• Um dos principais
desenvolvedores de robôs
investidores do Brasil
8 Anos de experiência8 Anos de experiência na
execução, estudo e
desenvolvimento de algoritmos
para trading
• Automatizou as principais
estratégias dos melhores tradersmelhores traders
do mundodo mundo como: Larry Williams
,Willian Dunnigan, Oliver Velez,
Stormer, Leandro e muitos outros
• Formado em ciência de dados
• DBA(Administrador de banco de
dados) Oracle certificado , DBA
SQLServer certificado