ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5°aula

Prévia do material em texto

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	 
		Exercício: GST1666_EX_A5_201904044069_V1 
	06/06/2021
	
	2021.1 EAD
	Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
	
	
	 
		1
          Questão
	
	
	Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	 
	19,50%
	
	12,32%
	
	9,20%
	
	19,32%
	
	11,96%
	Respondido em 06/06/2021 21:01:24
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	 
		2
          Questão
	
	
	Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	
	22%
	
	14%
	 
	19%
	
	12%
	
	16%
	Respondido em 06/06/2021 21:01:36
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	 
		3
          Questão
	
	
	empresa Jota L Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as seguintes:
 
	Estado da economia
	Retorno do ativo A
	Retorno do ativo B
	BOM
	15,0%
	6,5%
	RUIM
	3,0%
	6,5%
 
Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos
 
 
		
	 
	A =9% B = 6,5%
	
	A =16% B= 15%
	
	A =1,2% B = 6,5%
	
	A= 9% B= 3%
	
	A =3% B =6,5%
	Respondido em 06/06/2021 21:01:52
	
Explicação: RESPOSTA: 0,60X 6,5 + 0,40 x 6,5 =6,5%
	
	
	 
		4
          Questão
	
	
	Determinado investidor possui uma carteira com 3 ações. A primeira ação possui peso de 50% no portfolio e Beta igual a 1,5. O segundo possui uma participação de 30% e Beta igual a 2,0 e o último um Beta igual a 3,0. Desta forma, qual seria o beta da carteira do investidor em função dessa composição: Ra = Rf + B (Rm - Rf)
		
	 
	2,00
	
	2,15
	 
	1,95
	
	1,50
	
	1,75
	Respondido em 06/06/2021 21:01:59
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	 
		5
          Questão
	
	
	Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação de 50% na carteira e beta de 1,2.
A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	
	2,1%
	
	7,4%
	
	6,4%
	 
	10,2%
	
	9,8%
	Respondido em 06/06/2021 21:02:07
	
	
	 
		6
          Questão
	
	
	Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05% , de uma empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a taxa de retorno de mercado no próximo ano?
		
	
	Taxa de retorno de mercado 10,5%
	 
	Taxa de retorno de mercado 12,5%
	
	Taxa de retorno de mercado 11,5%
	
	Taxa de retorno de mercado 12,7%
	
	Taxa de retorno de mercado 17,5%
	Respondido em 06/06/2021 21:02:14
	
	
	 
		7
          Questão
	
	
	O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	 
	0,75
	
	1,75
	 
	1,00
	
	1,33
	
	1,10
	Respondido em 06/06/2021 21:02:17
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	 
		8
          Questão
	
	
	Um empresa apresenta uma taxa de retorno de 13%, um coeficiente beta de 1,5 e uma taxa de retorno de mercado de 10%. Qual a taxa livre de risco?
		
	
	6%
	
	5%
	
	13%
	
	15%
	 
	4%
	Respondido em 06/06/2021 21:02:26
	
Explicação: Resposta: 13% = RF +1,5 ( 10-Rf) Rf = 4%