METODOS QUANTITATIVOS APLICADOS AO RISCO

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1) Sobre as características de um modelo para tomada de decisão, avalie as afirmativas a seguir:
I. Quando um modelo é elaborado, é possível extrair insights com os resultados encontrados.
II. Quando não se pode implementar um problema real, também não é possível construir um modelo para a tomada de decisão.
III. Ao se implementar um modelo para analisar um problema, não é possível obter com antecipação as informações necessárias para uma tomada de decisão.
IV. O custo de implementar um modelo é muito maior do que implementar uma situação real para se tomar uma decisão.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· II e III são verdadeiras.
· I e II são verdadeiras.
· I é verdadeira. checkCORRETO
· III é verdadeira.
· I; II e III são verdadeiras.
Resolução comentada:
ao se elaborar um modelo, é possível extrair muitos insights dos resultados obtidos. Quando não se pode implementar um problema real, é possível estuda-lo por meio de um processo de modelagem. Já o custo de implementação, de um modelo, é muito menor comparado com a implementação real de um problema.
Código da questão: 38217
2)Para gerar números aleatórios, com a intenção de realizar um procedimento de simulação de problemas, pode-se recorrer a muitos recursos disponíveis. Existe um recurso muito simples, disponível nos livros de estatística. Qual o nome desse recurso de geração de números aleatórios?
Alternativas:
· Tabela normal.
· Tabela de números aleatórios. checkCORRETO
· Roleta de números.
· Sequência de números simples.
· Planilha de dados.
Resolução comentada:
uma tabela de números aleatórios é um recurso extremamente simples e fácil de usar para gerar sequências de números aleatórios.
Código da questão: 38209
3)Segundo Moreira (2015), a solução de um problema de tomada de decisão sob risco depende de dois conjuntos de valores: os resultados associados a cada estado da natureza; e as probabilidades associadas a eles. Portanto, é possível avaliar diferentes cenários quando se realiza modificações em, pelo menos, um desses dois conjuntos de valores. Qual o nome da técnica utilizada para esse tipo de análise?
Fonte: MOREIRA, D.A. Pesquisa operacional: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015, 356p.
Alternativas:
· Tomada de decisão sob incerteza.
· Árvore de decisão.
· Análise de modelos preditivos.
· Matriz de decisão.
· Análise de sensibilidade checkCORRETO
Resolução comentada:
método analítico de uma tomada de decisão sob risco, para avaliar vários cenários, é a análise de sensibilidade.
Código da questão: 38243
4)A programação matemática é um método quantitativo útil para solucionar problemas de tomada de decisão, com limitação de recursos. A partir disso, analise as afirmativas a seguir.
I. A programação matemática também é considerada um método qualitativo.
II. Um modelo de programação matemática possui quatro elementos principais.
III. Uma variável de decisão é uma variável categórica ou qualitativa.
IV. Uma variável de decisão é uma variável quantitativa.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· III está correta.
· III e IV estão corretas.
· I; II; III e IV estão corretas.
· IV está correta. checkCORRETO
· I e II estão corretas.
Resolução comentada:
a programação matemática é um método unicamente quantitativo. Um modelo de programação matemática possui três elementos principais: decisão, objetivo e restrição. Uma variável de decisão é unicamente quantitativa.
Código da questão: 38226
5) São estudos probabilísticos, que envolvem informações prévias que auxiliam na atualização de medidas probabilísticas. Esse método quantitativo, também utilizado para mensuração do risco, originou um ramo da específico da estatística. Qual o nome desse ramo?
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
· Modelos de probabilidade.
· Estatística descritiva.
· Modelos de regressão.
· Inferência estatística.
· Estatística bayesiana. checkCORRETO
Resolução comentada:
o ramo da estatística que utiliza informações prévias para atualizar medidas de probabilidade é chamada de estatística bayesiana.
Código da questão: 38201
6) Um processo de tomada de decisão pode ter as probabilidades associadas aos seus resultados, atualizadas por meio da realização de experimentos. Considerando isso, analise as afirmativas a seguir.
I. Quando são atualizadas por meio de experimentos, as probabilidades são chamadas de revisadas.
II. As probabilidades revisadas se apoiam na definição de probabilidade condicional.
III. As probabilidades revisadas também são conhecidas como probabilidade a posteriori.
IV. Antes de serem revisadas, as probabilidades associadas aos resultados possíveis de uma tomada de decisão sob risco são conhecidas como probabilidades a priori.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· III e IV estão corretas.
· I e II estão corretas.
· II e IV estão corretas.
· II; III e IV estão corretas.
· I; II; III e IV estão corretas. checkCORRETO
Resolução comentada:
quando se atualiza um conjunto de probabilidades associados aos resultados, são chamadas de probabilidades revisadas ou probabilidades a posteriori, que tem seu embasamento teórico na definição de probabilidades condicionais. Antes de serem revisadas, as probabilidades são conhecidas como probabilidades a priori.
Código da questão: 38244
7) Para a estimação dos parâmetros de uma regressão linear simples, utiliza-se de recursos computacionais, onde um dos mais utilizados é a planilha Excel. Sobre o uso de planilha Excel para estimar parâmetros, analise as asserções a seguir.
I. Numa planilha Excel, os parâmetros de uma regressão linear simples podem ser estimados pelo uso da ferramenta de análise Regressão. No entanto, não é a única maneira se obter as estimativas.
PORQUE
II. Existem, pelo menos, dois outros recursos numa planilha Excel, que permitem a estimação dos parâmetros de uma regressão linear simples, que são: a função TENDÊNCIA() e o suplemento Solver.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· I é falsa e II é verdadeira.
· I e II são verdadeiras e a II justifica a I. checkCORRETO
· I e II são falsas.
· I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
· I é verdadeira e II é falsa.
Resolução comentada:
uma planilha Excel possui várias formas de estimar os parâmetros de um modelo de regressão linear simples. Dentre os existentes, estão a ferramenta de análise Regressão, a função TENDÊNCIA( ) e o suplemento Solver.
Código da questão: 38225
8) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
Com o desenvolvimento do mercado financeiro e o crescimento da indústria do __________, ocorreu uma separação do risco, em termos de suas origens: aquele oriundo de fatores ____________________ e aqueles oriundos de contexto _______________________.
Alternativas:
· Risco/ econômicos/ físico ou pessoal.
· Seguro/ econômicos/ geral.
· Lazer/ econômicos/ físico ou pessoal. checkCORRETO
· Lazer/ pessoais/ geral.
· Seguro/ pessoais/ físico ou pessoal.
Resolução comentada:
com o desenvolvimento do mercado financeiro e o crescimento da indústria do lazer, ocorreu uma separação do risco, em termos de suas origens: aquele oriundo de fatores econômicos e aqueles oriundos de contexto físico ou pessoal. Como exemplo, se uma pessoa compra ações de empresas do ramo automobilístico, pode se expor a um risco puramente econômico sem correr qualquer tipo de risco físico, em potencial. Enquanto que, uma pessoa que vai a um parque de diversões, por exemplo, está se sujeitando a um risco físico sem estimar ter qualquer recompensa econômica.
Código da questão: 38198
9) Avalie as asserções a seguir sobre a análise de sensibilidade em uma tomada de decisão sob risco.
I. O valor esperado de cada alternativa pode ser representado por uma reta em um plano cartesiano expresso em função de .
PORQUE
II. Uma visualização gráfica é muito útil em um processo de análise de sensibilidade.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· As duas asserções são falsas.
· A primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa.
· As duas asserções são verdadeiras e asegunda não justifica a primeira.
· As duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. checkCORRETO
· A segunda asserção é verdadeira e a primeira é falsa.
Resolução comentada:
em uma análise de sensibilidade, uma visualização gráfica do valor esperado de cada alternativa, por meio de retas em função da probabilidade, tem grande utilidade.
Código da questão: 38245
10) Para estimar os parâmetros desconhecidos de uma regressão linear simples, utiliza-se um método de estimação. Qual o método mais utilizado?
Alternativas:
· Média ponderada.
· Máxima verossimilhança.
· Regressão linear.
· Mínimos quadrados. checkCORRETO
· Média aritmética simples.
Resolução comentada:
o método, de estimação de parâmetros, mais utilizado para estimar parâmetros de uma regressão linear simples é o método de mínimos quadrados.
Código da questão: 38224