exercicios 1a prova 2a parte 2018

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IE/UFRJ Econometria III 2018/2 Prof. Eduardo P. Ribeiro e 
EXERCÍCIOS PARA 1ª PROVA 
Questões de Revisão 
1. Em uma regressão yt= + xt+ t, quais as consequências da autocorrelação de t=t-1+ut, 
onde ut é ruído branco e ||<1. 
2. Em um modelo ADL(1,2), apresente o efeito de curto prazo e de longo prazo de x sobre y. 
3. Em uma regressão yt= + xt+ t, com as séries yt e xt I(1), interprete as situações para os 
diferentes valores de  para t=t-1+ut, onde ut é ruído branco e |. 
4. Explique o conceito de cointegração entre variáveis econômicas, relacionando com o 
conceito de reversão à média. 
5. Em modelo ECM, explique os efeitos de curto e longo prazo e o coeficiente de ajustamento. 
6. Em um modelo yt= + xt+ t, com t=t-1+ut, onde ut é ruído branco, apresente (i) a 
hipótese nula e alternativa do teste Engle-Granger; e (ii) a implementação do teste. 
7. Se não há cointegração entre duas séries de tempo como deve ser a análise de regressão 
entre as mesmas? 
 
 
3) Um pesquisador estimou a relação entre o (log) preço de uma ação (pt) de uma empresa do varejo 
e a (log) renda média domiciliar (rt), com dados mensais e 60 observações obtendo os seguintes 
resultados, após verificar que as séries eram não estacionárias (et representa o resíduo da primeira 
equação) 
 
pt=0,22+1,4rt et=-0,10 et-1 E pt=0,01+0,80rt 
 (0.4) (0,02) (0,01) 
a) Qual a hipótese nula e alternativa do teste de cointegração Engle-Granger. 
b) Qual a conclusão do teste [sabendo que o valor crítico do teste Engle-Granger neste caso é -
2,39]? 
c) Baseado na sua conclusão sobre o teste de cointegração, apresente a elasticidade renda calculada 
de modo mais apropriada, indicando se (i) a elasticidade é de curto ou longo prazo e (ii) se pode ser 
considerada igual ou não a 1 (use um valor crítico de 1.64 para seu teste). 
 
ANPEC 2018 
 
 
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ANPEC 2017 
 
 
ANPEC 2016 
 
 
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