Segundo o capital asset pricing model (CAPM), um ativo com beta negativo: a) terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teóri...
Segundo o capital asset pricing model (CAPM), um ativo com beta negativo:
a) terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado.
b) terá necessariamente risco total menor que o da carteira teórica de mercado.
c) deverá oferecer retorno esperado inferior ao do ativo livre de risco.
d) deverá oferecer retorno esperado negativo.
e) deverá oferecer retorno esperado igual ao do ativo livre de risco.
a) terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado.
b) terá necessariamente risco total menor que o da carteira teórica de mercado.
c) deverá oferecer retorno esperado inferior ao do ativo livre de risco.
d) deverá oferecer retorno esperado negativo.
e) deverá oferecer retorno esperado igual ao do ativo livre de risco.
💡 1 Resposta
Ed 
De acordo com o Capital Asset Pricing Model (CAPM), um ativo com beta negativo terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado. Portanto, a alternativa correta é a letra A) terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado.
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