Um gestor decidiu analisar e medir o desempenho de cada carteira do seu portfólio a fim de ajustar o retorno de determinada carteira de ativos, rel...
Um gestor decidiu analisar e medir o desempenho de cada carteira do seu portfólio a fim de ajustar o retorno de determinada carteira de ativos, relacionada ao risco, medido pela variância e consequentemente desvio padrão. A partir desse resultado, este gestor criará um ranking e classificará os ativos analisados em que o retorno do investimento supere as carteiras do mercado. Tabela 1: comparação entre os fundos A, B e C. Fundos. A B C Retorno médio esperado pela carteira. 27% 25% 32% Retorno livre de risco. 18% 18% 18% Desvio padrão do retorno da carteira. 0,0060 0,0060 0,0060 Fonte: elaborado pelo autor. Aplicando o índice de Sharpe através da fórmula IS = (Ri – Rsr)/σi , avalie as afirmativas a seguir e, em seguida, marque a alternativa correta: I. O resultado do índice de Sharpe da carteira B obteve o melhor desempenho porque comparado as outros é maior. II. Em ordem crescente, a carteira que apresenta melhor desempenho a partir do índice da carteira de Sharpe é a carteira C, carteira A, carteira B. III. A carteira A apresentou um resultado igual a 15 que é o pior desempenho comparada as outras carteiras. Assinale a alternativa correta: Sua resposta Apenas a afirmativa II está correta.
A afirmativa correta é: Apenas a afirmativa II está correta. A carteira que apresenta melhor desempenho a partir do índice de Sharpe é a carteira C, seguida pela carteira A e, por último, a carteira B.
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