Considere os seguintes dados sobre os retornos das empresas Alfa e Beta. Cenário Probabilidade Retorno do Investimento (%) Alfa Beta Reces...
Considere os seguintes dados sobre os retornos das empresas Alfa e Beta. Cenário Probabilidade Retorno do Investimento (%) Alfa Beta Recessão 0,30 -15 10 Moderado 0,40 30 15 Expansão 0,30 40 20 Retorno Esperado 19,5 15 Fonte: Elaborado pelo autor. Qual a empresa que apresenta o menor risco? Assinale a opção correta. Escolha uma opção: a. Empresa Beta com risco de 3,87%. b. Empresa Alfa com risco de 3,87%. c. Empresa Alfa com risco de 22,96%. d. Empresa Beta com risco de 15%. e. Empresa Beta com risco de 22,96%
💡 1 Resposta
Ed 
Para determinar a empresa que apresenta o menor risco, devemos analisar a variabilidade dos retornos de cada empresa. Podemos calcular o desvio padrão dos retornos para cada empresa e compará-los. Para a empresa Alfa: Desvio padrão = √(0,30 * (-15 - 19,5)² + 0,40 * (30 - 19,5)² + 0,30 * (40 - 19,5)²) = 22,96% Para a empresa Beta: Desvio padrão = √(0,30 * (10 - 15)² + 0,40 * (15 - 15)² + 0,30 * (20 - 15)²) = 3,87% Portanto, a opção correta é a letra d. Empresa Beta com risco de 3,87%.
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