A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada. A volatilidade _________ é afetada pela seleção de ...
A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada.
A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
• Explícita; futura; matemática; ativo.
• Implícita; futura; estatística; ativo.
• Implícita; passada; estatística; passivo.
• Implícita; passada; matemática; passivo.
• Explícita; futura; estatística; ativo.
A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
• Explícita; futura; matemática; ativo.
• Implícita; futura; estatística; ativo.
• Implícita; passada; estatística; passivo.
• Implícita; passada; matemática; passivo.
• Explícita; futura; estatística; ativo.
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💡 1 Resposta
Ed 
A volatilidade implícita é o valor de uma opção relacionada à volatilidade futura esperada. A volatilidade implícita é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do ativo, geralmente, um modelo de séries temporais. A alternativa que completa adequadamente as lacunas é: Implícita; futura; estatística; ativo.
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