Prova de econometria

Prévia do material em texto

Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 100% da média final. Você tem até cinco tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas. Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir o prazo estabelecido. Boa prova!
Parte superior do formulário
1)
Uma _________ é um conjunto de valores de uma variável em diferentes pontos no _________. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a taxa de inflação é mensal. 
A principal diferença de uma base de dados de _________ é que cada observação da série temporal foi obtida em um momento _________. 
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
Alternativas:
· Dados transversais; lugar; corte transversal; distinto.
· Série temporal; lugar; corte transversal; igual.
· Série temporal; tempo; corte transversal; ações.
· Série temporal; tempo; corte transversal; distinto.
CORRETO
· Dados transversais; tempo; corte transversal; igual.
Código da questão: 75749
2)
Sobre o modelo linear clássico e seus pressupostos, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): 
( ) É um modelo em que esperamos que x explique y. Assim, podemos dizer que y é a variável dependente e x é a variável independente. 
( ) É um modelo que estima uma reta com base nos valores das observações de x. 
( ) Ao estabelecermos uma reação entre y e x, podemos dizer que há relação de causalidade. 
( ) Quando temos uma reta com inclinação positiva, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. 
( ) Quando temos uma reta com inclinação negativa, então, podemos dizer que há uma relação linear positiva entre as variáveis. 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:
Alternativas:
· F – V – F – V – F.
· F – V – F – V – V.
· V – F – F – V – V.
· V – V – V – V – F.
· V – V – F – V – F.
CORRETO
Código da questão: 75740
3)
A Econometria possui uma diversidade de modelos que podem ser aplicados. Cada modelo possui suas hipóteses, que pressupomos que sejam atendidas para que os valores estimados sejam válidos. Leia e associe as informações indicadas por letras e números, conforme as hipóteses do modelo de regressão linear. 
I. Linearidade. 
II. Exogeneidade. 
III. Homoscedasticidade. 
A. Temos variância do erro como constante. 
B. Podemos dizer que a esperança de x dado u é zero. 
C. O modelo possui uma variável dependente com expoente um. 
Assinale a alternativa que traz a associação correta entre as duas listas:
Alternativas:
· II-C; III-A; I-B.
· I-A; II-C; III-B.
· I-C; II-A; III-B.
· I-C; II-B; III-A.
CORRETO
· III-C; II-A; I-B.
Código da questão: 75741
4)
Um pesquisador está analisando dados do mercado financeiro para elaborar um relatório para a empresa em que presta serviços. Ele já obteve os dados para sua análise e, agora, precisa escolher um modelo para suas estimações. Para concretizar esta tarefa, é necessário utilizar um software. 
Sobre o processo análise de dados para esta empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas: 
I. A análise dos dados pode ser realizada por meio do R. 
II. É possível obter dados diretamente de sites por meio do software R. 
III. Existem dados que o pesquisador terá que elaborar como é o caso dos fatores de risco. 
IV. Para rodar modelos lineares generalizados, usamos o pacote plm. 
V. Para imprimir os resultados, podemos usar a função data. 
São verdadeiras:
Alternativas:
· I, II e IV, apenas.
· I, III e IV, apenas.
· I, II e V, apenas.
· I, II e III, apenas.
INCORRETO
· I, II e IV, apenas.
Código da questão: 75747
5)
Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): 
( ) A Função de Autocorrelação (FAC) mostra como essa correlação evolui com o crescimento de 𝑘. (Início da descrição: k. Fim da descrição.)
( ) A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) mostra a evolução da autocorrelação entre𝑦𝑡 e 𝑦𝑡−𝑘. (Início da descrição: y t e y t menos k. Fim da descrição.) 
( ) Autocorrelação parcial é a correlação entre 𝑡 e 𝑡−𝑘, depois que excluímos os efeitos de todos os 𝑦′𝑠 entre 𝑡 e 𝑡−𝑘. (Início da descrição: y linhas entre t e t menos k. Fim da descrição.) 
( ) Os gráficos da Função Autocorrelação e da Função Autocorrelação Parcial são denominados sazonalidade. 
( ) Uma série de tempo com tendência temporal significa que a série aumenta (ou diminui) à medida que o tempo decorre. 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:
Alternativas:
· F – V – F – V – F.
INCORRETO
· V – V – V – V – F.
· V – F – F – V – V.
· V – V – V – F – V.
· F – V – F – V – V.
Código da questão: 75750
6)
Quando reunimos um grupo de informações sobre acontecimentos que se repetem em determinados períodos, temos um possível resultado, ou seja, a realização do processo estocástico. Uma sucessão de variáveis imprevisíveis que ocorrem ao longo do tempo, é chamada de:
Alternativas:
· Processo linear.
· Processo contínuo.
· Processo quadrático.
· Processo estocástico.
CORRETO
· Processo discreto.
Código da questão: 75748
7)
A volatilidade _________ é o valor de uma opção relacionada à volatilidade _________ esperada. 
A volatilidade _________ é afetada pela seleção de um modelo estatístico aplicado aos dados históricos dos retornos do _________, geralmente, um modelo de séries temporais.
 Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
Alternativas:
· Explícita; futura; matemática; ativo.
· Implícita; futura; estatística; ativo.
CORRETO
· Implícita; passada; estatística; passivo.
· Implícita; passada; matemática; passivo.
· Explícita; futura; estatística; ativo.
Código da questão: 75754
8)
Os modelos mais básicos de série de tempo usam as defasagens da série ou do termo do erro. Não há outras variáveis, então, são chamados de univariados. Leia e associe as informações indicadas por letras e números, segundo o modelo de séries temporais e suas hipóteses. 
I. Quantmod. 
II. Dataframe. 
III. Performance analytics. 
A. Pacote usado para importar dados. 
B. É parecido a uma matriz, mas as colunas têm nomes e podem ter diferentes tipos de dados. 
C. É um pacote de análise de risco e de performance. 
Assinale a alternativa que traz a associação correta entre as duas listas:
Alternativas:
· I-A; II-B; III-C.
CORRETO
· III-C; II-A; I-B.
· II-C; III-A; I-B.
· I-C; II-A; III-B.
· I-A; II-C; III-B.
Código da questão: 75756
9)
Uma empresa do ramo financeiro possui uma demanda de um cliente. É necessário que seja elaborado um relatório sobre os principais resultados recentes da bolsa de valores. Para concretizar esta tarefa, é necessário utilizar um software. Sobre o processo de captação de dados para esta empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas: 
I. A obtenção de dados pode ser feita por meio do R. 
II. É possível obter dados diretamente de sites, por meio do software R. 
III. Os dados obtidos precisam ser atualizados, já que são estáticos. 
IV. Existem pacotes no R que apresentam os dados financeiros do Brasil. 
V. Nem sempre precisamos instalar o pacote para utilizá-lo. 
São verdadeiras:
Alternativas:
· I, II e V, apenas.
· I, III e IV, apenas.
· I, II e III, apenas.
· I, II e IV, apenas.
· I, II e IV, apenas.
CORRETO
Código da questão: 75742
10)
Uma empresa identificou que possui algumas séries de dados que precisam ser analisados. A demanda é analisar se os dados são cointegrados ou não. Vale considerar que cointegração é a relação entre variáveis não estacionárias, que partilham algo a longo prazo. Outra forma de análise é a abordagem vetorial. Para concretizar essa tarefa, é necessário utilizar um software que pode ser o Rstudio, por exemplo. Sobre o processo análise de dados para essa empresa, analise as assertivas a seguir e identifique as corretas: 
I. Se as duas variáveis não forem estacionárias,em geral, não poderemos estimar o seguinte modelo: 𝑧𝑡=𝛽𝑥𝑡+𝑢𝑡. (Início da descrição: z t é igual a beta x t mais mi t. Fim da descrição.) 
II. Um modelo pode ser estimado por MQO se as séries forem cointegradas. 
III. O procedimento de Engle-Granger é usado para identificar se as séries são estacionárias. 
IV. O vetor de cointegração estabelece uma combinação estacionária de séries não estacionárias. 
V. Se possuímos 𝑁 variáveis não estacionárias no modelo, poderemos encontrar, no máximo 𝑁+1 vetores de cointegração. (Início da descrição: n mais um. Fim da descrição.) 
São verdadeiras:
Alternativas:
· I, II e IV, apenas.
· I, II e IV, apenas.
· I, II e III, apenas.
· I, III e IV, apenas.
INCORRETO
· I, II e V, apenas.
Código da questão: 75752
Enviar (Restam 3 tentativas)
Parte inferior do formulário
Arqui