O que é simulação de Monte Carlo?

A simulação de Monte Carlo é uma técnica estatística utilizada para modelar e analisar situações complexas e incertas. Ela é baseada na geração de múltiplos cenários aleatórios, onde cada cenário representa uma possível combinação de eventos ou variáveis. Esses cenários são então simulados e analisados estatisticamente para obter estimativas de resultados e avaliar riscos. Essa técnica é amplamente utilizada em diversas áreas, como finanças, engenharia, ciências naturais e ciências sociais. Ela permite analisar problemas que não podem ser resolvidos de forma analítica ou determinística, fornecendo insights valiosos sobre a probabilidade de ocorrência de eventos e a tomada de decisões em situações complexas.