Como funciona a simulação de Monte Carlo?

A simulação de Monte Carlo é uma técnica estatística utilizada para estimar resultados em situações complexas e incertas. Ela é baseada na geração de múltiplos cenários aleatórios e no cálculo de probabilidades. O processo de simulação de Monte Carlo envolve os seguintes passos: 1. Definição do problema: Identifique a situação que deseja simular e estabeleça os parâmetros relevantes. 2. Geração de cenários aleatórios: Utilize números aleatórios para criar uma série de cenários possíveis, levando em consideração as distribuições de probabilidade dos eventos envolvidos. 3. Execução do modelo: Aplique o modelo matemático ou estatístico ao conjunto de cenários gerados, calculando os resultados desejados para cada um deles. 4. Análise dos resultados: Analise os resultados obtidos a partir da simulação, identificando tendências, padrões e estimativas de probabilidade. A simulação de Monte Carlo é amplamente utilizada em diversas áreas, como finanças, engenharia, ciências naturais e ciências sociais. Ela permite avaliar riscos, tomar decisões estratégicas e obter insights sobre o comportamento de sistemas complexos.