O teste de BG também é conhecido como teste LM. Suponha a seguinte regressão: Yt=1+2Xt+ut Além disso, suponha que o termo de erro siga uma esquema...

O teste de BG também é conhecido como teste LM. Suponha a seguinte regressão: Yt=1+2Xt+ut Além disso, suponha que o termo de erro siga uma esquema auto-regressivo de ordem p, ou seja:ut=1ut-1+2ut-2+…+put-p+t Deste modo, quanto as etapas para a elaboração do teste, analise as afirmativas abaixo: Estime a regressão por Mínimos quadrados e obtenha os resíduos estimados; Faça a regressão dos resíduos estimados contra as variáveis explanatórias e contra os resíduos defasados encontrados na etapa 1. Assim, encontramos o coeficiente de determinação desta regressão. Se o tamanho da amostra for grande, demonstra-se que: n-pR2~p2. Calcular a margem de erro entre as probabilidades numéricas e assim, traçar a linha de correlação. É verdadeiro o que se afirma em: Escolha uma opção: a. Apenas III e IV estão corretas. b. Todas as alternativas estão corretas c. Apenas II, III e IV estão corretas. d. Apenas I, II e III estão corretas. e. Apenas II e III estão corretas.