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Sobre o Value at Risk (VaR), avalie as proposições a seguir: I. É um tipo de ferramenta para avaliar e classificar o grau do risco de um investime...

Sobre o Value at Risk (VaR), avalie as proposições a seguir:

I. É um tipo de ferramenta para avaliar e classificar o grau do risco de um investimento.
II. O VaR estima uma perda máxima potencial que um investimento pode sofrer em um determinado período.
III. É uma avaliação de risco de crédito, atribuída por uma agência de classificação de risco a uma empresa ou ao governo.
IV. Por se basear dentro de um intervalo de confiança, o VaR não indica o tamanho da possibilidade da perda de um retorno.

É correto o que se afirma em:


a) I e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) II, apenas.
e) I, II e IV.

Essa pergunta também está no material:

prova de gestao financeira estrategica - presencial
7 pág.

Contabilidade / Ciências Contábeis Universidade PaulistaUniversidade Paulista

Respostas

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A alternativa correta é a letra A) I e IV. Justificativa: I. É um tipo de ferramenta para avaliar e classificar o grau do risco de um investimento. (Correta) II. O VaR estima uma perda máxima potencial que um investimento pode sofrer em um determinado período. (Incorreta, pois o VaR estima uma perda máxima potencial em um determinado nível de confiança) III. É uma avaliação de risco de crédito, atribuída por uma agência de classificação de risco a uma empresa ou ao governo. (Incorreta, pois o VaR não é uma avaliação de risco de crédito) IV. Por se basear dentro de um intervalo de confiança, o VaR não indica o tamanho da possibilidade da perda de um retorno. (Incorreta, pois o VaR indica o tamanho da possibilidade da perda de um retorno dentro de um intervalo de confiança)

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