Sobre o Value at Risk (VaR), avalie as proposições a seguir:

I. É um tipo de ferramenta para avaliar e classificar o grau do risco de um investime...

Question

Sobre o Value at Risk (VaR), avalie as proposições a seguir:

I. É um tipo de ferramenta para avaliar e classificar o grau do risco de um investimento.
II. O VaR estima uma perda máxima potencial que um investimento pode sofrer em um determinado período.
III. É uma avaliação de risco de crédito, atribuída por uma agência de classificação de risco a uma empresa ou ao governo.
IV. Por se basear dentro de um intervalo de confiança, o VaR não indica o tamanho da possibilidade da perda de um retorno.

É correto o que se afirma em:

a) I e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) II, apenas.
e) I, II e IV.

Ed · Answer

A alternativa correta é a letra A) I e IV.

Justificativa: 
I. É um tipo de ferramenta para avaliar e classificar o grau do risco de um investimento. (Correta)
II. O VaR estima uma perda máxima potencial que um investimento pode sofrer em um determinado período. (Incorreta, pois o VaR estima uma perda máxima potencial em um determinado nível de confiança)
III. É uma avaliação de risco de crédito, atribuída por uma agência de classificação de risco a uma empresa ou ao governo. (Incorreta, pois o VaR não é uma avaliação de risco de crédito)
IV. Por se basear dentro de um intervalo de confiança, o VaR não indica o tamanho da possibilidade da perda de um retorno. (Incorreta, pois o VaR indica o tamanho da possibilidade da perda de um retorno dentro de um intervalo de confiança)

Sobre o Value at Risk (VaR), avalie as proposições a seguir: I. É um tipo de ferramenta para avaliar e classificar o grau do risco de um investime...

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