Com base no modelo CAPM (Modelo de formação de preço dos ativos), imaginemos a seguinte situação: A empresa ABC S.A. tem um retorno esperado de 9%,...

De acordo com o modelo CAPM, o retorno esperado de um ativo é calculado pela soma da taxa livre de risco com o prêmio pelo risco de mercado multiplicado pelo beta do ativo. Assim, se a empresa ABC S.A. tem um retorno esperado de 9% e foi influenciada por uma variação do mercado de +2%, o verdadeiro retorno esperado do ativo será de 11%. Portanto, a alternativa correta é a letra C) 11%.