A matriz de covariância é uma matriz que mostra como os ativos se movem em relação uns aos outros. Ela é usada na Teoria do Portfólio para calcular o risco e o retorno esperado de um portfólio de investimentos. Através da matriz de covariância, é possível identificar a relação entre os ativos e, assim, construir um portfólio diversificado que minimize o risco e maximize o retorno. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
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