5)
Suponha que um investidor tenha interesse em analisar os rendimentos das suas aplicações em seu portfólio (carteira) de investimentos para o primeiro semestre desse ano. Desse modo, considere os seguintes dados:
E (Rp): Retorno esperado do portfólio = 7%
Rf: Retorno do ativo livre de risco = 3%
σp: Desvio-padrão do retorno do portfólio = 0,5
Assim, esse investidor utilizou os dados apresentados para analisar o desempenho do seu investimento por meio do índice de Sharpe (IS). Logo, podemos afirmar que o valor do índice é igual a:
Alternativas:
Código da questão: 77768
O índice de Sharpe é uma medida de desempenho que avalia o retorno de um investimento em relação ao risco assumido. Para calcular o índice de Sharpe, é necessário subtrair o retorno do ativo livre de risco do retorno esperado do portfólio e dividir o resultado pelo desvio-padrão do retorno do portfólio. Assim, utilizando os dados apresentados na questão, temos: IS = (E(Rp) - Rf) / σp IS = (7% - 3%) / 0,5 IS = 8% Portanto, o valor do índice de Sharpe é 0,08. A alternativa correta é A) 0,08.
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