Sabendo que a carteira é composta por 60% do Ação A e 40% da Ação B, qual o retorno esperado de dessa carteira? Qual o seu desvio-padrão? Retorno ...

Sabendo que a carteira é composta por 60% do Ação A e 40% da Ação B, qual o retorno esperado de dessa carteira? Qual o seu desvio-padrão?
Retorno esperado da carteira
Desvio-padrão
A carteira é composta por 60% da Ação A e 40% da Ação B.
O retorno esperado da Ação A é de 10% e seu desvio-padrão é de 20%.
O retorno esperado da Ação B é de 15% e seu desvio-padrão é de 40%.
A correlação entre as ações A e B é de 0,5.

Administração

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Aprendendo com Exercícios

20/01/2024

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Gabarito AP1 2019 2 Fundamentos de Finanças

Fundamentos de Finanças • Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de JaneiroFundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro

Matheus Ferreira Ancelme

💡 1 Resposta

20.01.2024

Para calcular o retorno esperado da carteira, é necessário multiplicar o peso de cada ação pelo seu retorno esperado e somar os resultados. Assim: Retorno esperado da carteira = (0,6 x 10%) + (0,4 x 15%) Retorno esperado da carteira = 6% + 6% Retorno esperado da carteira = 12% Para calcular o desvio-padrão da carteira, é necessário levar em conta o peso de cada ação, o desvio-padrão de cada ação e a correlação entre elas. Assim: Desvio-padrão da carteira = sqrt[(0,6^2 x 20%^2) + (0,4^2 x 40%^2) + (2 x 0,6 x 0,4 x 20% x 40% x 0,5)] Desvio-padrão da carteira = sqrt[(0,36 x 400) + (0,16 x 1600) + (0,48 x 160)] Desvio-padrão da carteira = sqrt[144 + 256 + 38,4] Desvio-padrão da carteira = sqrt[438,4] Desvio-padrão da carteira = 20,92% Portanto, o retorno esperado da carteira é de 12% e o seu desvio-padrão é de 20,92%.