Os gestores de uma empresa avaliaram duas alternativas de investimento (A e B), com probabilidades de ocorrência para situações de mercado em reces...

Question

Os gestores de uma empresa avaliaram duas alternativas de investimento (A e B), com probabilidades de ocorrência para situações de mercado em reces...

Os gestores de uma empresa avaliaram duas alternativas de investimento (A e B), com probabilidades de ocorrência para situações de mercado em recessão, em estabilidade e em expansão, respectivamente, de 25%, 50% e 25%. Os retornos esperados em cada situação são: Recessão = 4% para A e 6% para B; Estabilidade = 10% para A e 12% para B; Expansão = 20% para A e 21% para B. Sabendo que a comparação das alternativas foi realizada com base na média ponderada dos retornos por suas probabilidades de ocorrência, então os retornos esperados para A e B foram, respectivamente:

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Amanda Monteiro

24/02/2024

Ed · Answer

Para calcular os retornos esperados de A e B, é necessário multiplicar cada retorno pela sua respectiva probabilidade e somar os resultados.

Para A:
Retorno esperado = (0,25 x 4%) + (0,50 x 10%) + (0,25 x 20%)
Retorno esperado = 1% + 5% + 5%
Retorno esperado = 11%

Para B:
Retorno esperado = (0,25 x 6%) + (0,50 x 12%) + (0,25 x 21%)
Retorno esperado = 1,5% + 6% + 5,25%
Retorno esperado = 12,75%

Portanto, os retornos esperados para A e B são, respectivamente, 11% e 12,75%.

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