Considere uma carteira com dois ativos de risco (A e B), cuja correlação entre os seus retornos seja nula. A participação de cada um deles na carte...

Se a correlação entre os retornos dos ativos A e B é nula, então o risco da carteira pode ser calculado pela fórmula: σc = √(wA² * σA² + wB² * σB²) Onde: - σc é o desvio-padrão da carteira - wA e wB são as participações de A e B na carteira, respectivamente - σA e σB são os desvios-padrão de A e B, respectivamente Substituindo os valores, temos: σc = √(0,5² * 0,04² + 0,5² * 0,10²) σc = √(0,002 + 0,0025) σc = √0,0045 σc = 0,0671 ou 6,71% Portanto, o risco (desvio-padrão) da carteira é de 6,71%.