Para calcular o retorno esperado da carteira (Rp), é necessário utilizar a fórmula: Rp = Rf + βp(RM - Rf) Onde: - Rf é a taxa livre de risco, que no caso é 12% ou 0,12; - RM é o retorno esperado do mercado, que é 18% ou 0,18; - βp é o coeficiente beta da carteira, que é dado por σp/σM; - σM é o desvio padrão do mercado, que é 22% ou 0,22; - σp é o desvio padrão da carteira, que é 30% ou 0,30. Assim, temos: βp = σp/σM = 0,30/0,22 = 1,36 E, substituindo na fórmula: Rp = 0,12 + 1,36*(0,18 - 0,12) = 0,12 + 0,0816 = 0,2016 ou 20,16% Portanto, o retorno esperado da carteira (Rp) é de 20,16%.
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Química Analítica Quantitativa
•FASIPE
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