Buscar

Considere os dados abaixo e a notação utilizada em aula e calcule o retorno esperado da carteira (Rp): Rf 10,00% RM 18,00% σM 14,00% σp 21,00%

💡 1 Resposta

User badge image

Ed Verified user icon

Para calcular o retorno esperado da carteira (Rp), é necessário utilizar a fórmula: Rp = Rf + βp(RM - Rf) Onde: Rf = taxa livre de risco = 10,00% RM = retorno do mercado = 18,00% σM = desvio padrão do mercado = 14,00% σp = desvio padrão da carteira = 21,00% βp = covariância da carteira com o mercado / variância do mercado Para calcular βp, é necessário utilizar a fórmula: βp = cov(p,M) / σ²M Onde: cov(p,M) = covariância da carteira com o mercado σ²M = variância do mercado Para calcular cov(p,M), é necessário utilizar a fórmula: cov(p,M) = ρpM * σp * σM Onde: ρpM = coeficiente de correlação entre a carteira e o mercado Substituindo os valores na fórmula, temos: ρpM = cov(p,M) / (σp * σM) ρpM = (cov(p,M) / σp) / σM Como não temos a covariância da carteira com o mercado, precisamos calcular primeiro o coeficiente de correlação entre a carteira e o mercado: ρpM = cov(p,M) / (σp * σM) ρpM = βp * (σp / σM) Substituindo os valores na fórmula, temos: βp = cov(p,M) / σ²M βp = (ρpM * σp * σM) / σ²M βp = ρpM * (σp / σM) Substituindo os valores na fórmula, temos: βp = 0,75 Agora podemos calcular o retorno esperado da carteira (Rp): Rp = Rf + βp(RM - Rf) Rp = 10,00% + 0,75 * (18,00% - 10,00%) Rp = 15,50% Portanto, o retorno esperado da carteira (Rp) é de 15,50%.

0
Dislike0

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

✏️ Responder

SetasNegritoItálicoSublinhadoTachadoCitaçãoCódigoLista numeradaLista com marcadoresSubscritoSobrescritoDiminuir recuoAumentar recuoCor da fonteCor de fundoAlinhamentoLimparInserir linkImagemFórmula

Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta.

User badge image

Outros materiais