A alternativa correta é: "Com a inserção de um ativo livre de risco em uma carteira com risco, a fronteira eficiente passa a ser uma reta, sendo o intercepto a taxa de juros livre de risco." Essa afirmação está correta e é uma das hipóteses da Teoria do Portfólio. A adição de um ativo livre de risco em uma carteira com risco pode reduzir o risco total da carteira e, portanto, alterar a fronteira eficiente. A fronteira eficiente é uma linha que representa a combinação ideal de ativos que oferece o maior retorno esperado para um determinado nível de risco.
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