O beta de uma carteira de ações é muito importante para definir o número de contratos de índice futuro a ser vendido na montagem de um hedge. No cá...

O beta de uma carteira de ações é muito importante para definir o número de contratos de índice futuro a ser vendido na montagem de um hedge. No cálculo, divide-se o valor da carteira pelo valor do índice a vista e o resultado é “corrigido” pelo beta. Supondo que a carteira a ser protegida seja de R$1 milhão, o Índice Ibovespa de R$100 mil pontos e o Beta de 1,10, quantos contratos será necessário negociar para montar o hedge?