No modelo CAPM, o que o beta mede? Assinale a alternativa correta: Alternativas Alternativa 1: A sensibilidade do ativo em relação à carteira de ...

Vamos analisar cada alternativa: 1) A sensibilidade do ativo em relação à carteira de mercado - Correto. O beta no modelo CAPM mede exatamente a sensibilidade do ativo em relação à carteira de mercado. 2) A taxa de retorno do ativo livre de risco - Incorreto. A taxa de retorno do ativo livre de risco não está relacionada ao beta. 3) O erro da reta de regressão que representa o risco não sistemático ou diversificável - Incorreto. Isso se refere ao erro padrão da regressão, não ao beta. 4) A variância do retorno da carteira de mercado - Incorreto. A variância do retorno da carteira de mercado não é o que o beta mede. Portanto, a alternativa correta é: Alternativa 1: A sensibilidade do ativo em relação à carteira de mercado.