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Geologia

ESTÁCIO
Tome o modelo y t = β 0 + β 1 y t − 1 + u t y t = β 0 + β 1 y t − 1 + u t que define um processo autorregressivo de ordem 1. Como podemos garantir que esse processo não será explosivo?
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TIAGO HÉVIA

ano passado

Respostas

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Ed Verified user icon

ano passado

Para garantir que um processo autorregressivo de ordem 1 não seja explosivo, é necessário que o coeficiente β1 esteja no intervalo (-1, 1). Isso significa que o efeito da observação anterior sobre a atual deve ser limitado, evitando assim que o processo cresça de forma descontrolada ao longo do tempo. Portanto, ao manter o coeficiente dentro desse intervalo, é possível garantir a estabilidade do processo autorregressivo.

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