Para calcular o preço de uma opção (europeia) de compra de uma ação negociada em bolsa de valores pelo modelo Black-Scholes, dado um determinado preço de exercício (strike) e valor de mercado no dia, deve-se considerar a
a) volatilidade implícita da variação do preço da ação, o tempo até o vencimento e a taxa de juros do mercado.
b) taxa de juros do mercado, a diferença de preço de strike e o de mercado da ação no dia e o tempo até o vencimento.
c) volatilidade histórica da variação do preço da ação, o tempo até o vencimento e a taxa de juros do mercado.
d) diferença de preço de strike e o de mercado da ação no dia, a volatilidade implícita da variação do preço da ação e o tempo até o vencimento.