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“Trata-se de uma teoria pela qual investidores adversos ao risco podem construir seu portfólio para obter mais retorno a partir de um determinado nível de risco de mercado”. Tal definição se refere a qual conceito?
1. Modelo de Markovitz.
2. Modelo de Ansoff.
3. Modelo de Schwartz.
4. Matriz de Markovitz.
5. Modelo de Andrews.

há 7 meses

há 7 meses

Gestão de Riscos (AOL 2)

Gestão de Riscos (AOL 2)

UNINASSAU

Respostas

Ed

há 7 meses

A definição apresentada se refere ao Modelo de Markowitz. Esse modelo é conhecido por ajudar investidores a construir portfólios que maximizam o retorno esperado para um determinado nível de risco. Portanto, a resposta correta é: 1. Modelo de Markowitz.

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Para Ruppenthal 2013, erro humano por ausência de aptidões físicas ou cognitivas podem ser:
I - Perda temporária de aptidão física ou mental devido a problemas emocionais ou financeiros; II - Sobrecarga de trabalho; III - Pressão de tempo. Estão corretos os itens:
1. Estão corretos os itens I e II.
2. Está correto somente o item II.
3. Está correto somente o item II.
4. Estão corretos os itens II e III.
5. Estão corretos todos os itens.

“______________ é o risco que uma organização terá de enfrentar na falta de medidas que a administração possa adotar para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos”. Preencha as lacunas corretamente:
1. Perda inerente.
2. Risco inerente.
3. Risco total.
4. Risco residual.
5. Risco sistemático.

Quando a administração considera o composto dos futuros eventos em potencial pertinentes à organização e às suas atividades no contexto das questões que dão forma ao perfil de riscos, como tamanho da organização, complexidade das operações e grau de regulamentação de suas atividades, ela está aplicando a técnica de:
1. Análise de passivos.
2. Gestão corporativa.
3. Análise de ativos.
4. Avaliação de riscos.
5. Auditoria de conformidade.

Quais são os riscos aos quais uma instituição financeira de grande porte está sujeita:
1. Variação na taxa de juros e de crédito.
2. Materialidade e de crédito.
3. Controle de qualidade e variação na taxa de juros.
4. Controle de processos e risco de insolvência.
5. Controle de qualidade e risco de insolvência.

São Técnicas de avaliação de riscos: I - Modelos Não Probabilísticos; II – Benchmarking; III – Modelos probabilísticos.
1. Está correta somente a III.
2. Está correta somente a I.
3. Todas estão corretas.
4. Estão corretas somente a I e II.
5. Todas estão erradas.

“Pilar I – fortalecimento da estrutura de capitais das instituições, Pilar II – estímulo à adoção das melhores práticas de gestão de riscos e Pilar III – redução da assimetria de informação e favorecimento da disciplina de mercado”. Estes três pilares do Basiléia II são considerados (as) como:
1. Relatórios de desempenho.
2. Portfolios.
3. Relatórios de conformidade.
4. Diagramas de análise.
5. Premissas.

“__________________ em 1975, foi criado pelos representantes dos bancos centrais e reguladores bancários dos países do G10”. Preencha a lacuna corretamente:
1. Ações regulatórias.
2. Acordo de Basiléia I.
3. Autonomia e dependência.
4. Autonomia e ações regulatórias.
5. Autonomia e Poder decisório.

Quando dizemos que o mercado, de uma maneira geral, é constituído de investidores racionais, decidindo sobre alternativas que promovam o maior retorno possível para um determinado nível de risco, ou o menor risco possível para um certo patamar de retorno, estamos nos referindo à(s) ___________________ de funcionamento de um mercado eficiente.
1. Hipóteses remotas.
2. Diretrizes remotas.
3. Hipóteses básicas.
4. Recepção de informações.
5. Diretrizes básicas.

São considerados fatores influenciadores externos: I – Econômicos; II – Meio ambiente; III – Tecnológicos; IV – Processos.
1. Estão corretos os itens I, II e III.
2. Estão corretos os itens I e II.
3. Estão corretos todos os itens.
4. Está correto somente o item II.
5. Está correto somente o item III.