Vamos analisar cada uma das afirmativas para determinar quais são verdadeiras e quais são falsas: I. O retorno esperado dos ativos A e B é o mesmo, mas a variabilidade do retorno do ativo B é menor. - Se o retorno esperado é o mesmo, mas a variabilidade (risco) do ativo B é menor, isso significa que o ativo B é menos arriscado. Portanto, essa afirmativa pode ser verdadeira, mas precisamos de mais informações sobre a variabilidade para ter certeza. II. O coeficiente de variação do ativo C é superior ao coeficiente de variação do ativo B. - O coeficiente de variação é uma medida de risco em relação ao retorno. Se o coeficiente de variação do ativo C é superior ao do ativo B, isso indica que o ativo C é mais arriscado em relação ao seu retorno. Sem dados específicos, não podemos confirmar essa afirmativa. III. Na comparação entre os ativos A e B, um investidor neutro em relação ao risco tem preferência pelo ativo A. - Um investidor neutro em relação ao risco não tem preferência por risco, então, se o retorno esperado é o mesmo e a variabilidade do ativo B é menor, esse investidor preferiria o ativo B, que é menos arriscado. Portanto, essa afirmativa é falsa. Agora, considerando as análises: - A afirmativa I pode ser verdadeira, mas não temos certeza sem dados adicionais. - A afirmativa II não pode ser confirmada sem dados. - A afirmativa III é falsa. Diante disso, a única alternativa que pode ser considerada correta, mesmo que não tenhamos certeza sobre a I, é que a III é falsa. Portanto, a alternativa correta é: B - I, apenas.