SIMULADO AV - MERCADO DE AÇÕES E DERIVATIVOS FINANCEIROS

Prévia do material em texto

Disc.: MERCADO DE AÇÕES E DERIVATIVOS FINANCEIROS 
 
Acertos: 9,0 de 10,0 16/10/2021 
 
 
1a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
O mercado em que se define uma quantidade e um valor para liquidação em 
determinada data no futuro, quando o comprador pagará o preço acordado e receberá 
as ações do vendedor, sem haver uma incidência de ajustes diários de posição, é o... 
 
 Mercado a termo 
 
Mercado à vista 
 
Mercado de opções 
 
Mercado de aluguel de ações 
 
Mercado de futuros 
Respondido em 16/10/2021 14:35:38 
 
Explicação: 
A resposta correta é: Mercado a termo 
 
 
2a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Os riscos relacionados ao acesso à internet são riscos... 
 
 
De liquidação 
 
Inerentes ao mercado 
 
De contraparte 
 Operacionais 
 
Não diversificáveis 
Respondido em 16/10/2021 14:35:24 
 
Explicação: 
A resposta correta é: Operacionais 
 
 
3a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A LTGE é uma empresa madura, para a qual se espera que os lucros e fluxo de caixa 
futuro cresçam a taxas (g) de 5% ao ano. Sabendo que o fluxo de caixa livre do 
acionista (FCLA) previsto para próximo seria de $1.350 e que o custo do capital próprio 
para LGTE seria de 16%, podemos afirmar que o valor justo da participação acionária 
da empresa seria de: 
 
 
$16.256 
 
$10.565 
 $12.273 
 
$14.288 
 
$8.437 
Respondido em 16/10/2021 14:36:01 
 
 
4a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A avaliação relativa à escolha do múltiplo adequado deve ser pautada nas 
características da empresa. Nesse sentido, em relação ao índice preço-valor 
contábil, seria correto afirmar que: 
 
 
É considerado o múltiplo mais adequado para empresas na fase inicial do ciclo 
de vida. 
 
É considerando o mais adequado para empresas maduras. 
 
É adequado para empresas atuantes no setor de tecnologia. 
 
É considerado um bom múltiplo para empresas atuantes no varejo. 
 É considerado adequado para empresas intensivas em capital e, 
particularmente, para avaliação de bancos. 
Respondido em 16/10/2021 14:36:49 
 
 
5a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
As ilhas de reversão são padrões de reversão que se caracterizam pelo fato de serem: 
 
 Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. 
 
Encontradas em fundos. 
 
Formadas por um conjunto de barras isoladas encontradas em fundos. 
 
Encontradas em topos. 
 
Formadas por uma única barra isolada por gaps. 
Respondido em 16/10/2021 14:37:13 
 
Explicação: 
A resposta correta é: Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. 
 
 
6a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Além das formações de reversão e continuidade, na literatura sobre análise técnica, 
alguns padrões visuais são propostos especificamente para o candlestick. Entre estes, 
um bastante conhecido é o martelo (Hammer), que consiste em uma barra de baixa 
sinalizando um fundo, na qual a abertura e o fechamento são próximos ao topo da 
barra, seguidas de um pavio inferior alongado, referente à mínima do dia. 
 
Para que essa formação se confirme, no dia subsequente ao martelo, é necessário que 
ocorra uma barra de: 
 
 Alta, com fechamento superior ao da máxima do martelo. 
 
Baixa, com fechamento superior ao da mínima do martelo 
 
Alta, com fechamento inferior ao da máxima do martelo. 
 
Alta, com fechamento idêntico ao da máxima do martelo 
 
Baixa, com fechamento inferior ao da mínima do martelo. 
Respondido em 16/10/2021 14:37:53 
 
Explicação: 
A resposta correta é: Alta, com fechamento superior ao da máxima do martelo. 
 
 
7a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Um fundo prefixado tem a receber 10 milhões indexados à taxa DI com prazo de um 
ano. Ele troca a taxa pós pela pré no mercado de DI Futuro cotado a 10%. Assinale a 
alternativa correta que faz com que o hedge seja perfeito. 
 
 
O fundo compra 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é 
de 11 milhões. 
 
O fundo compra 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é 
de 10.000.000 indexados à taxa DI. 
 
O fundo compra 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é 
de 10.100.000. 
 O fundo vende 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 
11 milhões. 
 
O fundo vende 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 
10.100.000. 
Respondido em 16/10/2021 14:38:31 
 
Explicação: 
A resposta correta é: O fundo vende 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido 
dele é de 11 milhões. 
 
 
8a 
 Questão 
Acerto: 0,0 / 1,0 
 
No dia 2/6, um investidor fez uma operação com o Ibovespa Futuro com vencimento 
em 15/6 (9 dias úteis para o vencimento). Na ocasião, ele comprou 10 contratos por 
126.700 e saiu da posição no dia seguinte, quando o Ibovespa Futuro estava cotado a 
126.795. Cada ponto do contrato dele vale RS1. O Ibovespa à vista valia, no momento 
da compra, 126.680. Qual foi o lucro ou o prejuízo do investidor? 
 
 
-R$200 
 
-R$1.150 
 R$950 
 
R$1.150 
 -R$950 
Respondido em 16/10/2021 14:38:53 
 
Explicação: 
A resposta correta é: R$950 
 
 
9a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere a seguinte estratégia: venda de uma opção de compra com preço de 
exercício igual a R$40 por R$3,00, e a compra de outra opção de compra sobre o 
mesmo ativo-objeto com preço de exercício igual a R$50 por R$1,00. No vencimento, o 
investidor terá prejuízo 
 
 se o ativo-objeto estiver acima de 42,00. 
 
se o ativo-objeto estiver acima de 50,00. 
 
se o ativo-objeto for exatamente 50,00. 
 
se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00. 
 
se o ativo-objeto estiver próximo a 46,00. 
Respondido em 16/10/2021 14:39:13 
 
Explicação: 
A resposta correta é: se o ativo-objeto estiver acima de 42,00. 
 
 
10a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere a estratégia envolvendo a compra de uma opção de compra com preço de 
exercício igual a R$40 por R$3,00, e a venda de outra opção de compra sobre o mesmo 
ativo-objeto com preço de exercício igual a R$50 por R$1,00 cada. No vencimento, o 
investidor terá maior prejuízo 
 
 
se o ativo-objeto subir muito. 
 se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00. 
 
se o ativo-objeto estiver acima de 50,00. 
 
se as duas opções forem exercidas. 
 
se o ativo-objeto estiver próximo a 45,00. 
Respondido em 16/10/2021 14:39:30 
 
Explicação: 
A resposta correta é: se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00.