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1a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Os riscos relacionados ao acesso à internet são riscos... De liquidação Não diversificáveis Inerentes ao mercado De contraparte Operacionais Respondido em 01/10/2021 15:37:22 Explicação: A resposta correta é: Operacionais 2a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 O mercado em que se define uma quantidade e um valor para liquidação em determinada data no futuro, quando o comprador pagará o preço acordado e receberá as ações do vendedor, sem haver uma incidência de ajustes diários de posição, é o... Mercado de futuros Mercado de opções Mercado à vista Mercado a termo Mercado de aluguel de ações Respondido em 01/10/2021 15:47:16 Explicação: A resposta correta é: Mercado a termo 3a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 A LTGE é uma empresa madura, para a qual se espera que os lucros e fluxo de caixa futuro cresçam a taxas (g) de 5% ao ano. Sabendo que o fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) previsto para próximo seria de $1.350 e que o custo do capital próprio para LGTE seria de 16%, podemos afirmar que o valor justo da participação acionária da empresa seria de: $12.273 $10.565 $8.437 $16.256 $14.288 Respondido em 01/10/2021 15:47:13 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A avaliação relativa à escolha do múltiplo adequado deve ser pautada nas características da empresa. Nesse sentido, em relação ao índice preço-valor contábil, seria correto afirmar que: É considerando o mais adequado para empresas maduras. É considerado adequado para empresas intensivas em capital e, particularmente, para avaliação de bancos. É considerado um bom múltiplo para empresas atuantes no varejo. É adequado para empresas atuantes no setor de tecnologia. É considerado o múltiplo mais adequado para empresas na fase inicial do ciclo de vida. Respondido em 01/10/2021 15:46:27 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 As ilhas de reversão são padrões de reversão que se caracterizam pelo fato de serem: Formadas por uma única barra isolada por gaps. Formadas por um conjunto de barras isoladas encontradas em fundos. Encontradas em topos. Encontradas em fundos. Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. Respondido em 01/10/2021 15:44:52 Explicação: A resposta correta é: Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. 6a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Além das formações de reversão e continuidade, na literatura sobre análise técnica, alguns padrões visuais são propostos especificamente para o candlestick. Entre estes, um bastante conhecido é o martelo (Hammer), que consiste em uma barra de baixa sinalizando um fundo, na qual a abertura e o fechamento são próximos ao topo da barra, seguidas de um pavio inferior alongado, referente à mínima do dia. Para que essa formação se confirme, no dia subsequente ao martelo, é necessário que ocorra uma barra de: Alta, com fechamento inferior ao da máxima do martelo. Baixa, com fechamento superior ao da mínima do martelo Alta, com fechamento idêntico ao da máxima do martelo Alta, com fechamento superior ao da máxima do martelo. Baixa, com fechamento inferior ao da mínima do martelo. Respondido em 01/10/2021 15:44:33 Explicação: A resposta correta é: Alta, com fechamento superior ao da máxima do martelo. 7a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Um fundo prefixado tem a receber 10 milhões indexados à taxa DI com prazo de um ano. Ele troca a taxa pós pela pré no mercado de DI Futuro cotado a 10%. Assinale a alternativa correta que faz com que o hedge seja perfeito. O fundo compra 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 10.000.000 indexados à taxa DI. O fundo vende 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 10.100.000. O fundo vende 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 11 milhões. O fundo compra 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 11 milhões. O fundo compra 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 10.100.000. Respondido em 01/10/2021 15:43:00 Explicação: A resposta correta é: O fundo vende 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 11 milhões. 8a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 No dia 2/6, um investidor fez uma operação com o Ibovespa Futuro com vencimento em 15/6 (9 dias úteis para o vencimento). Na ocasião, ele comprou 10 contratos por 126.700 e saiu da posição no dia seguinte, quando o Ibovespa Futuro estava cotado a 126.795. Cada ponto do contrato dele vale RS1. O Ibovespa à vista valia, no momento da compra, 126.680. Qual foi o lucro ou o prejuízo do investidor? R$1.150 -R$950 -R$200 R$950 -R$1.150 Respondido em 01/10/2021 15:43:18 Explicação: A resposta correta é: R$950 9a Questão Acerto: 0,0 / 1,0 Considere a seguinte estratégia: venda de uma opção de compra com preço de exercício igual a R$40 por R$3,00, e a compra de outra opção de compra sobre o mesmo ativo-objeto com preço de exercício igual a R$50 por R$1,00. No vencimento, o investidor terá prejuízo se o ativo-objeto estiver próximo a 46,00. se o ativo-objeto for exatamente 50,00. se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00. se o ativo-objeto estiver acima de 50,00. se o ativo-objeto estiver acima de 42,00. Respondido em 01/10/2021 15:43:41 Explicação: A resposta correta é: se o ativo-objeto estiver acima de 42,00. 10a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Considere a estratégia envolvendo a compra de uma opção de compra com preço de exercício igual a R$40 por R$3,00, e a venda de outra opção de compra sobre o mesmo ativo-objeto com preço de exercício igual a R$50 por R$1,00 cada. No vencimento, o investidor terá maior prejuízo se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00. se o ativo-objeto subir muito. se o ativo-objeto estiver acima de 50,00. se o ativo-objeto estiver próximo a 45,00. se as duas opções forem exercidas. Respondido em 01/10/2021 15:44:12 Explicação: A resposta correta é: se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00.
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