ECONOMETRIA - SIMULADO

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Disc.: ECONOMETRIA   
	Aluno(a): 
	201903034337
	Acertos: 7,0 de 10,0
	28/10/2021
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	João tem um trabalho de econometria no R para entregar, mas está tendo dificuldade em conseguir executar uma parte de seu script, pois encontra um erro para o qual não consegue identificar a solução. Considere as alternativas a seguir e assinale a correta. 
		
	
	João deve ir direto a fóruns postar o problema para obter ajuda. 
	
	Mesmo que tenha um problema exatamente como o do João no fórum, ele deve postá-lo novamente. 
	 
	João deve primeiro se certificar que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). 
	
	A primeira solução de João deve ser procurar o problema na internet. 
	
	João precisa pedir ajuda a um colega de turma antes de tentar qualquer outro passo. 
	Respondido em 28/10/2021 19:03:31
	
	Explicação:
A resposta correta é: João deve primeiro se certificar que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). 
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
		
	
	Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
	
	Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo comprimento. 
	 
	Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
	Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do objeto. 
	
	Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
	Respondido em 28/10/2021 19:04:26
	
	Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre os operadores do R, assinale a incorreta.
		
	 
	O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
	O operador relativo de desigualdade é uma exclamação antes do sinal de igual !=. 
	
	Os operadores de atribuição <- e = funcionam de maneira quase equivalente. 
	
	& e | são operadores lógicos no R que querem dizer E e OU, respectivamente. 
	
	Operadores relativos retornam se a relação indicada é FALSA ou VERDADEIRA. 
	Respondido em 28/10/2021 19:05:02
	
	Explicação:
A resposta correta é: O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
Se utilizássemos estimadores de dois estágios para estimar a terceira equação, obteríamos estimadores:
		
	
	Mais eficientes que os estimadores de MQO.
	
	Viesados e inconsistentes.
	
	Não viesados e inconsistentes.
	 
	Viesados e consistentes.
	
	Não viesados e consistentes.
	Respondido em 28/10/2021 19:06:56
	
	Explicação:
A resposta correta é: Viesados e consistentes.
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma de variáveis dummy para estimar um modelo com dados em painel.
		
	 
	O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das variáveis explicativas.
	
	A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando variação temporal na variável dependente.
	
	O modelo pode se tornar muito técnico.
	
	Nenhuma das altermativas.
	Respondido em 28/10/2021 19:08:29
	
	Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A abordagem utilizada para obter o within estimator consiste em:
		
	
	Subtrair a média de cada variável dentro de toda a amostra (e.g. a renda dos indivíduos, independente de qual cidade eles pertençam) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	 
	Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	Tirar a média dos valores das variáveis para toda a amostra.
	
	Estimar o modelo utilizando variáveis dummy para cada grupo de observações (e.g. uma dummy para cada cidade).
	
	Usar tanto dummies de tempo quanto de local em um modelo de efeitos fixos.
	Respondido em 28/10/2021 19:10:00
	
	Explicação:
A resposta correta é: Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
		7a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considerando válidas as hipóteses de correta especificação funcional, ausência de colinearidade perfeita, média condicional dos erros igual a zero, homoscedasticidade e ausência de correlação serial, é um estimador não viesado da variância
		
	
	σ2=SQT/(n−k−1)σ2⏞=SQT/(n−k−1)
	
	σ2=SQR/(n−1)σ2⏞=SQR/(n−1)
	 
	σ2=SQR/(n−k)σ2⏞=SQR/(n−k)
	 
	σ2=SQR/(n−k−1)σ2⏞=SQR/(n−k−1)
	
	σ2=SQT/(n−k)σ2⏞=SQT/(n−k)
	Respondido em 28/10/2021 19:42:49
	
	Explicação:
A resposta correta é: σ2=SQR/(n−k−1)σ2⏞=SQR/(n−k−1)
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considerando o seguinte modelo estático com duas variáveis explicativas yt+β0+β1zt1+β2zt2+β3zt3+utyt+β0+β1zt1+β2zt2+β3zt3+ut assinale qual das alternativas abaixo não viola a hipótese de ST3 de ausência de colinearidade perfeita:
		
	 
	zt3=zt1zt2zt3=zt1zt2
	
	zt1=100xzt2zt1=100xzt2
	
	zt3=zt1+zt2zt3=zt1+zt2
	
	zt3=1,t=1,2,...zt3=1,t=1,2,...
	
	Zt2=1+zt1Zt2=1+zt1
	Respondido em 28/10/2021 19:43:44
	
	Explicação:
A resposta correta é: z_{t3}=z_{t1}z_{t2}
	
		9a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Para o modelo yt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+utyt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+ut ,a hipótese suficiente que garante que o modelo está dinamicamente completo é:
		
	
	E(ut)=0E(ut)=0
	 
	E(ut|zt,yt−1,zt−1...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)E(ut|zt,yt−1,zt−1...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)
	
	E(ut|zt,yt−1,zt−1)=0E(ut|zt,yt−1,zt−1)=0
	 
	E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)
	
	E(ut|zt,zt−1,zt−2,zt−3...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)E(ut|zt,zt−1,zt−2,zt−3...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)
	Respondido em 28/10/2021 19:45:04
	
	Explicação:
A resposta correta é: E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)
	
		10a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Para o modelo  yt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+utyt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+ut ,a condição de homocedasticidade será:
		
	
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt−1,zt−1)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt−1,zt−1)=σ2
	
	Var(ut)=σ2Var(ut)=σ2
	
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt−1)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt−1)=σ2
	 
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|zt,yt−1,zt−1)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|zt,yt−1,zt−1)=σ2
	 
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt)=σ2
	Respondido em 28/10/2021 19:45:06
	
	Explicação:
A respsota correta é:Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|zt,yt−1,zt−1)=σ2