AV - ECONOMETRIA

Prévia do material em texto

Disciplina: ECONOMETRIA AV 
 
Professor: ADRIANA CAZELGRANDI TORRES 
 
Turma: 9001 
GST2008_AV_201902048555 (AG) 17/11/2021 20:01:16 (F) 
 
 
Avaliação: 
4,0 
Nota Partic.: Av. Parcial.: 
1,0 
Nota SIA: 
6,0 pts 
 
 
 
 
 
EM2120724 - SÉRIES TEMPORAIS 
 
 
 1. Ref.: 5416164 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Em modelos autoregressivos: 
 
 
O valor atual da variável dependente é constante. 
 
O valor atual da variável dependente é influenciado pelos valores atuais das variáveis 
independentes. 
 O valor atual da variável dependente é influenciado apenas pelo termo de erro. 
 
O valor atual da variável dependente é influenciado pelos valores atuais e passados das 
variáveis independentes. 
 O valor atual da variável dependente é influenciado pelos valores anteriores das 
variáveis dependentes e independentes. 
 
 
 2. Ref.: 5416118 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Considere a variável aleatória dada por 100 lançamentos consecutivos de um dado não 
viciado, essa série é: 
 
 Estritamente estacionária. 
 
Não estacionária. 
 
Divergente no longo prazo. 
 Uma série aleatória de média zero. 
 
Autocorrelacionada. 
 
 
 
 
EM2120725 - TÓPICOS EM SÉRIES TEMPORAIS 
 
 
 3. Ref.: 5416882 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Considere a regressão o modelo yt=β0+β1x1t+...+βkxkt+utyt=β0+β1x1t+...+βkxkt+ut sem 
exogeneidade estrita das variáveis. Podemos testar a presença de correlação serial de segunda 
ordem (ut=ρ1ut−1+ρ2ut−2+et,t=1,2)(ut=ρ1ut−1+ρ2ut−2+et,t=1,2) entre períodos 
subsequentes, usando: 
 
 Regressão de u em xt1,...,xtk,^ut−1,^ut−2u em xt1,...,xtk,u^t−1,u^t−2 e um teste F 
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%205416164.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%205416118.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%205416882.');
 Regressão de ^y em xt1,...,xtk,^ut−2y^ em xt1,...,xtk,u^t−2 e um teste F 
 Regressão de ^u em xt1,...,xtk,^ut−1,^ut−2u^ em xt1,...,xtk,u^t−1,u^t−2 e um 
teste F 
 Regressão de ^u em xt1,...,xtk,^ut−1,^ut−2u^ em xt1,...,xtk,u^t−1,u^t−2 e um 
teste t. 
 Regressão de y em xt1,...,xtk,^ut−1,^ut−2y em xt1,...,xtk,u^t−1,u^t−2 e um teste F 
 
 
 4. Ref.: 5416776 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Considere a regressão o modelo yt=β0+β1x1t+...+βkxkt+utyt=β0+β1x1t+...+βkxkt+ut sem 
exogeneidade estrita das variáveis. Podemos testar a presença de correlação serial entre 
períodos subsequentes, usando uma regressão de: 
 
 ^y em xt1,...,xtk,^ut−1y^ em xt1,...,xtk,u^t−1 
 x em xt1,...,xtk,^ut−1x em xt1,...,xtk,u^t−1 
 u em xt1,...,xtk,^ut−1u em xt1,...,xtk,u^t−1 
 ^x em xt1,...,xtk,^ut−1x^ em xt1,...,xtk,u^t−1 
 ^u em xt1,...,xtk,^ut−1u^ em xt1,...,xtk,u^t−1 
 
 
 
 
ENSINEME: APLICAÇÕES DE R EM ECONOMETRIA 
 
 
 5. Ref.: 4020554 Pontos: 1,00 / 1,00 
 
Sobre gráficos no R, considere as alternativas abaixo e assinale 
a incorreta. 
 
 Para transformar um gráfico de dispersão em um gráfico de linha, 
basta adicionar um argumento de tipo do gráfico ¿type = `l¿ " dentro 
do comando plot(). 
 O comando hist() e os comandos combinados plot(density()) são 
formas de visualizar graficamente a densidade de uma variável. 
 Podemos acrescentar elementos aos gráficos, como, por exemplo, um 
título ou uma reta, ao escrever uma linha logo abaixo da 
função plot() com comandos dos elementos que queremos adicionar. 
 O comando plot() gera um gráfico de dispersão, podendo ser de uma 
variável apenas ou duas. 
 O comando bar() cria gráficos de barra com variáveis qualitativas. 
 
 
 6. Ref.: 4020553 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Sobre tipos de dados, assinale a alternativa incorreta. 
 
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%205416776.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%204020554.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%204020553.');
 O R não realiza operações aritméticas com dados do tipo character. 
 Quando transformamos um número com casas decimais em inteiro no 
R com a função as.integer(), o R força um arredondamento. 
 O comando mode() retorna o modo (tipo) de um objeto no R. 
 Quando um valor está indisponível no R, chamamos esse dado 
de missing (faltante), representado no R pelas letras NA. 
 Quando atribuímos um número inteiro a um objeto no R, ele é do 
tipo integer(). 
 
 
 7. Ref.: 4026410 Pontos: 1,00 / 1,00 
 
Considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 
 O comando merge() nos fornece apenas a interseção de duas bases de 
dados distintas. 
 O comando rbind() junta as linhas de dois data frames que possuem as 
mesmas variáveis na mesma ordem. 
 Quando não sabemos o diretório do arquivo, podemos usar o 
comando file.choose(). 
 O comando cbind() junta as colunas de dois data frames que possuem 
as mesmas linhas e que estão ordenadas de forma similar. 
 A função read.table() pode ser utilizada para ler um arquivo com 
formato de tabela. 
 
 
 
 
ENSINEME: EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS E EFEITOS FIXOS 
 
 
 8. Ref.: 4059299 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Assinale a alternativa correta sobre variáveis endógenas em um sistema de 
equações simultâneas. 
 
 Pode haver menos equações no sistema do que variáveis endógenas. 
 Equações de forma reduzida não irão conter nenhuma variável endógena 
no lado direito delas. 
 Os valores das variáveis exógenas são determinados dentro do sistema. 
 Os valores das variáveis endógenas são determinados fora do sistema. 
 Equações de forma reduzida irão conter apenas variáveis endógenas no 
lado direito delas. 
 
 
 9. Ref.: 4053460 Pontos: 1,00 / 1,00 
 
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%204026410.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%204059299.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%204053460.');
Sobre a condição de ordem, assinale a alternativa correta. 
 
 Ela é necessária, porém não suficiente para a identificação. 
 Ela é necessária e suficiente para identificação. 
 Ela não é necessária e nem suficiente para a identificação. 
 Também é conhecida como condição de posto. 
 Ela é suficiente, porém não necessária para a identificação. 
 
 
 10. Ref.: 4053455 Pontos: 1,00 / 1,00 
 
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os 
subscritos de tempo apenas para reduzir a notação. 
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u
1 
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2 
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3 
De acordo com a condição de ordem, a primeira equação desse sistema é: 
 
 Justamente identificada. 
 Subidentificada 
 Sobre-identificada. 
 Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar 
a condição de posto antes. 
 Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os 
modelos em forma reduzida. 
 
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%204053455.');